The Impact of Sequential versus Parallel Clearing Mechanisms in Agent-Based Simulations of Artificial Limit Order Book Exchanges
Fuente:
arXiv
Salvato in:
| Autori principali: | Steinbacher, Matej, Steinbacher, Mitja, Steinbacher, Matjaz |
|---|---|
| Natura: | Preprint |
| Pubblicazione: |
2025
|
| Soggetti: | |
| Accesso online: | |
| Tags: |
Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi
Bimodal Dynamics of the Artificial Limit Order Book Stock Exchange with Autonomous Traders
di: Steinbacher, Matej, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Steinbacher, Matej, et al.
Pubblicazione: (2025)
Predicting Stock Price Movement as an Image Classification Problem
di: Steinbacher, Matej
Pubblicazione: (2023)
di: Steinbacher, Matej
Pubblicazione: (2023)
Measuring Arbitrage Losses and Profitability of AMM Liquidity
di: Fritsch, Robin, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Fritsch, Robin, et al.
Pubblicazione: (2024)
Expiring Assets in Automated Market Makers
di: Wood, Kenan, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Wood, Kenan, et al.
Pubblicazione: (2024)
Do backrun auctions protect traders?
di: Macpherson, Andrew W.
Pubblicazione: (2024)
di: Macpherson, Andrew W.
Pubblicazione: (2024)
Bridging the Reality Gap in Limit Order Book Simulation
di: Noble, Patrick, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Noble, Patrick, et al.
Pubblicazione: (2026)
Limit Order Book Simulations: A Review
di: Jain, Konark, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Jain, Konark, et al.
Pubblicazione: (2024)
ClusterLOB: Enhancing Trading Strategies by Clustering Orders in Limit Order Books
di: Zhang, Yichi, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Zhang, Yichi, et al.
Pubblicazione: (2025)
Competition and Incentives in a Shared Order Book
di: Aïd, René, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Aïd, René, et al.
Pubblicazione: (2025)
The Subtle Interplay between Square-root Impact, Order Imbalance & Volatility II: An Artificial Market Generator
di: Maitrier, Guillaume, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Maitrier, Guillaume, et al.
Pubblicazione: (2025)
Agent-Based Simulation of a Perpetual Futures Market
di: Rao, Ramshreyas
Pubblicazione: (2025)
di: Rao, Ramshreyas
Pubblicazione: (2025)
Deep Limit Order Book Forecasting
di: Briola, Antonio, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Briola, Antonio, et al.
Pubblicazione: (2024)
Deep Learning Meets Queue-Reactive: A Framework for Realistic Limit Order Book Simulation
di: Bodor, Hamza, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Bodor, Hamza, et al.
Pubblicazione: (2025)
HLOB -- Information Persistence and Structure in Limit Order Books
di: Briola, Antonio, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Briola, Antonio, et al.
Pubblicazione: (2024)
An Efficient deep learning model to Predict Stock Price Movement Based on Limit Order Book
di: Yang, Jiahao, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Yang, Jiahao, et al.
Pubblicazione: (2025)
DiffVolume: Diffusion Models for Volume Generation in Limit Order Books
di: Wang, Zhuohan, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Wang, Zhuohan, et al.
Pubblicazione: (2025)
Learning the Spoofability of Limit Order Books With Interpretable Probabilistic Neural Networks
di: Fabre, Timothée, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Fabre, Timothée, et al.
Pubblicazione: (2025)
The Impact of Designated Market Makers on Market Liquidity and Competition: A Simulation Approach
di: Zhou, Cong
Pubblicazione: (2024)
di: Zhou, Cong
Pubblicazione: (2024)
Rebalancing-versus-Rebalancing: Improving the fidelity of Loss-versus-Rebalancing
di: Willetts, Matthew, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Willetts, Matthew, et al.
Pubblicazione: (2024)
Reinforcement Learning-Based Market Making as a Stochastic Control on Non-Stationary Limit Order Book Dynamics
di: Zimmer, Rafael, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Zimmer, Rafael, et al.
Pubblicazione: (2025)
On The Quality Of Cryptocurrency Markets: Centralized Versus Decentralized Exchanges
di: Barbon, Andrea, et al.
Pubblicazione: (2021)
di: Barbon, Andrea, et al.
Pubblicazione: (2021)
Graph Learning for Foreign Exchange Rate Prediction and Statistical Arbitrage
di: Hong, Yoonsik, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Hong, Yoonsik, et al.
Pubblicazione: (2025)
What Drives Liquidity on Decentralized Exchanges? Evidence from the Uniswap Protocol
di: Zhu, Brian Z., et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Zhu, Brian Z., et al.
Pubblicazione: (2024)
DEX Specs: A Mean Field Approach to DeFi Currency Exchanges
di: Bayraktar, Erhan, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Bayraktar, Erhan, et al.
Pubblicazione: (2024)
Advancing DeFi Analytics: Efficiency Analysis with Decentralized Exchanges Comparison Service
di: Onishchuk, Evgenii, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Onishchuk, Evgenii, et al.
Pubblicazione: (2024)
Forecasting High Frequency Order Flow Imbalance
di: Anantha, Aditya Nittur, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Anantha, Aditya Nittur, et al.
Pubblicazione: (2024)
Quantifying Price Improvement in Order Flow Auctions
di: Bachu, Brad, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Bachu, Brad, et al.
Pubblicazione: (2024)
A Novel Approach to Queue-Reactive Models: The Importance of Order Sizes
di: Bodor, Hamza, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Bodor, Hamza, et al.
Pubblicazione: (2024)
Trading Large Orders in the Presence of Multiple High-Frequency Anticipatory Traders
di: Xu, Ziyi, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Xu, Ziyi, et al.
Pubblicazione: (2024)
Temporal Kolmogorov-Arnold Networks (T-KAN) for High-Frequency Limit Order Book Forecasting: Efficiency, Interpretability, and Alpha Decay
di: Makinde, Ahmad
Pubblicazione: (2026)
di: Makinde, Ahmad
Pubblicazione: (2026)
Exploring Microstructural Dynamics in Cryptocurrency Limit Order Books: Better Inputs Matter More Than Stacking Another Hidden Layer
di: Wang, Haochuan
Pubblicazione: (2025)
di: Wang, Haochuan
Pubblicazione: (2025)
Impact of Tariff Wars on Global Economy
di: Gonchar, N. S., et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Gonchar, N. S., et al.
Pubblicazione: (2025)
Sources and Nonlinearity of High Volume Return Premium: An Empirical Study on the Differential Effects of Investor Identity versus Trading Intensity (2020-2024)
di: Kang, Sungwoo
Pubblicazione: (2025)
di: Kang, Sungwoo
Pubblicazione: (2025)
Agent-based Liquidity Risk Modelling for Financial Markets
di: Vytelingum, Perukrishnen, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Vytelingum, Perukrishnen, et al.
Pubblicazione: (2025)
Online Learning of Order Flow and Market Impact with Bayesian Change-Point Detection Methods
di: Tsaknaki, Ioanna-Yvonni, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Tsaknaki, Ioanna-Yvonni, et al.
Pubblicazione: (2023)
Directional Liquidity and Geometric Shear in Pregeometric Order Books
di: da Cruz, João P.
Pubblicazione: (2026)
di: da Cruz, João P.
Pubblicazione: (2026)
Pregeometric Origins of Liquidity Geometry in Financial Order Books
di: da Cruz, João P.
Pubblicazione: (2026)
di: da Cruz, João P.
Pubblicazione: (2026)
Ultrafast Extreme Events: Empirical Analysis of Mechanisms and Recovery in a Historical Perspective
di: Henrichs, Luca, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Henrichs, Luca, et al.
Pubblicazione: (2025)
LLM Agents Do Not Replicate Human Market Traders: Evidence From Experimental Finance
di: Henning, Thomas, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Henning, Thomas, et al.
Pubblicazione: (2025)
Estimation of an Order Book Dependent Hawkes Process for Large Datasets
di: Mucciante, Luca, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Mucciante, Luca, et al.
Pubblicazione: (2023)
Documenti analoghi
-
Bimodal Dynamics of the Artificial Limit Order Book Stock Exchange with Autonomous Traders
di: Steinbacher, Matej, et al.
Pubblicazione: (2025) -
Predicting Stock Price Movement as an Image Classification Problem
di: Steinbacher, Matej
Pubblicazione: (2023) -
Measuring Arbitrage Losses and Profitability of AMM Liquidity
di: Fritsch, Robin, et al.
Pubblicazione: (2024) -
Expiring Assets in Automated Market Makers
di: Wood, Kenan, et al.
Pubblicazione: (2024) -
Do backrun auctions protect traders?
di: Macpherson, Andrew W.
Pubblicazione: (2024)