Euler-type methods for Levy-driven McKean-Vlasov SDEs with super-linear coefficients: mean-square error analysis
Fuente:
arXiv
Salvato in:
| Autori principali: | Zhu, Jingtao, Zhao, Yuying, Gan, Siqing |
|---|---|
| Natura: | Preprint |
| Pubblicazione: |
2025
|
| Soggetti: | |
| Accesso online: | |
| Tags: |
Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi
Strong error analysis and first-order convergence of Milstein-type schemes for McKean-Vlasov SDEs with superlinear coefficients
di: Zhu, Jingtao, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Zhu, Jingtao, et al.
Pubblicazione: (2025)
Long time strong convergence analysis of one-step methods for McKean-Vlasov SDEs with superlinear growth coefficients
di: Liu, Taiyuan, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Liu, Taiyuan, et al.
Pubblicazione: (2025)
On modified Euler methods for McKean-Vlasov stochastic differential equations with super-linear coefficients
di: Jian, Jiamin, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Jian, Jiamin, et al.
Pubblicazione: (2025)
On the convergence of the Euler-Maruyama scheme for McKean-Vlasov SDEs
di: Frikha, Noufel, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Frikha, Noufel, et al.
Pubblicazione: (2025)
On the infinite time horizon approximation for Lévy-driven McKean-Vlasov SDEs with non-globally Lipschitz continuous and super-linearly growth drift and diffusion coefficients
di: Tran, Ngoc Khue, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Tran, Ngoc Khue, et al.
Pubblicazione: (2024)
Wellposedness, exponential ergodicity and numerical approximation of fully super-linear McKean--Vlasov SDEs and associated particle systems
di: Chen, Xingyuan, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Chen, Xingyuan, et al.
Pubblicazione: (2023)
Convergence rate of Euler-Maruyama scheme for McKean-Vlasov SDEs with density-dependent drift
di: Le, Anh-Dung
Pubblicazione: (2024)
di: Le, Anh-Dung
Pubblicazione: (2024)
Computing the invariant distribution of McKean-Vlasov SDEs by ergodic simulation
di: Chassagneux, Jean-François, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Chassagneux, Jean-François, et al.
Pubblicazione: (2024)
Unbiased Approximations for Stationary Distributions of McKean-Vlasov SDEs
di: Awadelkarim, Elsiddig, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Awadelkarim, Elsiddig, et al.
Pubblicazione: (2024)
Numerical approximation of McKean-Vlasov SDEs via stochastic gradient descent
di: Agarwal, Ankush, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Agarwal, Ankush, et al.
Pubblicazione: (2023)
Convergence rate of nonlinear delayed neutral McKean-Vlasov SDEs driven by fractional Brownian motions
di: Wang, Shengrong, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Wang, Shengrong, et al.
Pubblicazione: (2024)
Well-posedness and approximation of reflected McKean-Vlasov SDEs with applications
di: Hinds, P. D., et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Hinds, P. D., et al.
Pubblicazione: (2024)
The adaptive EM schemes for McKean-Vlasov SDEs with common noise in finite and infinite horizons
di: Liu, Hu, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Liu, Hu, et al.
Pubblicazione: (2025)
The convergence of the EM scheme in empirical approximation of invariant probability measure for McKean-Vlasov SDEs
di: Yuanping, Cui, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Yuanping, Cui, et al.
Pubblicazione: (2024)
Weak error analysis for strong approximation schemes of SDEs with super-linear coefficients II: finite moments and higher-order schemes
di: Zhao, Yuying, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Zhao, Yuying, et al.
Pubblicazione: (2024)
McKean-Vlasov stochastic differential equations with super-linear measure arguments: well-posedness and propagation of chaos
di: Liu, Zhuoqi, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Liu, Zhuoqi, et al.
Pubblicazione: (2026)
Solving McKean-Vlasov Equation by deep learning particle method
di: Li, Jingyuan, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Li, Jingyuan, et al.
Pubblicazione: (2025)
Numerical scheme for delay-type stochastic McKean-Vlasov equations driven by fractional Brownian motion
di: Gao, Shuaibin, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Gao, Shuaibin, et al.
Pubblicazione: (2024)
Bayesian Nonparametric Inference in McKean-Vlasov models
di: Nickl, Richard, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Nickl, Richard, et al.
Pubblicazione: (2024)
Positivity-preserving truncated Euler and Milstein methods for financial SDEs with super-linear coefficients
di: Deng, Shounian, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Deng, Shounian, et al.
Pubblicazione: (2024)
Particle method and quantization-based schemes for the simulation of the McKean-Vlasov equation
di: Liu, Yating
Pubblicazione: (2022)
di: Liu, Yating
Pubblicazione: (2022)
Particle Method for the McKean-Vlasov equation with common noise
di: Gall, Théophile Le
Pubblicazione: (2024)
di: Gall, Théophile Le
Pubblicazione: (2024)
Parameter Estimation for Partially Observed McKean-Vlasov Diffusions
di: Jasra, Ajay, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Jasra, Ajay, et al.
Pubblicazione: (2024)
Dimension-independent convergence rate of propagation of chaos and numerical analysis for McKean-Vlasov stochastic differential equations with coefficients nonlinearly dependent on measure
di: Zhang, Yuhang, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Zhang, Yuhang, et al.
Pubblicazione: (2025)
Propagation of chaos in infinite horizon and numerical stability for stochastic McKean-Vlasov equations
di: Liu, Zhuoqi, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Liu, Zhuoqi, et al.
Pubblicazione: (2023)
Forward Propagation of Low Discrepancy Through McKean-Vlasov Dynamics: From QMC to MLQMC
di: Rached, Nadhir Ben, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Rached, Nadhir Ben, et al.
Pubblicazione: (2024)
Multilevel Particle Filters for Partially Observed McKean-Vlasov Stochastic Differential Equations
di: Awadelkarim, Elsiddig, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Awadelkarim, Elsiddig, et al.
Pubblicazione: (2024)
Multilevel Picard approximations for McKean-Vlasov stochastic differential equations with nonconstant diffusion
di: Neufeld, Ariel, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Neufeld, Ariel, et al.
Pubblicazione: (2025)
Strong convergence of tamed theta scheme for superlinearly growing McKean-Vlasov NSDDEs driven by fractional Brownian motions
di: Tan, Li, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Tan, Li, et al.
Pubblicazione: (2024)
Explicit numerical approximations for McKean-Vlasov stochastic differential equations in finite and infinite time
di: Cui, Yuanping, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Cui, Yuanping, et al.
Pubblicazione: (2024)
An Euler scheme for McKean SDEs with Besov drift: convergence rate and implementation
di: Jaquez, Luis Mario Chaparro, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Jaquez, Luis Mario Chaparro, et al.
Pubblicazione: (2026)
A Multi-level Monte Carlo simulation for invariant distribution of Markovian switching Lévy-driven SDEs with super-linearly growth coefficients
di: Nguyen, Hoang-Viet, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Nguyen, Hoang-Viet, et al.
Pubblicazione: (2024)
An Explicit Euler-type Scheme for Lévy-driven SDEs with Superlinear and Time-Irregular Coefficients
di: Biswas, Sani, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Biswas, Sani, et al.
Pubblicazione: (2025)
Monte-Carlo/Moments micro-macro Parareal method for unimodal and bimodal scalar McKean-Vlasov SDEs
di: Bossuyt, Ignace, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Bossuyt, Ignace, et al.
Pubblicazione: (2023)
Quantitative weak propagation of chaos for stable-driven McKean-Vlasov SDEs
di: Cavallazzi, Thomas
Pubblicazione: (2022)
di: Cavallazzi, Thomas
Pubblicazione: (2022)
Bayesian Parameter Estimation for Partially Observed McKean-Vlasov Diffusions Using Multilevel Markov chain Monte Carlo
di: Jasra, Ajay, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Jasra, Ajay, et al.
Pubblicazione: (2025)
Rectified deep neural networks overcome the curse of dimensionality when approximating solutions of McKean--Vlasov stochastic differential equations
di: Neufeld, Ariel, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Neufeld, Ariel, et al.
Pubblicazione: (2023)
Milstein-type schemes for McKean-Vlasov SDEs driven by Brownian motion and Poisson random measure (with super-linear coefficients)
di: Biswas, Sani, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Biswas, Sani, et al.
Pubblicazione: (2024)
Strong convergence and temporal-spatial regularity for tamed Euler approximations of Lévy-driven SDEs
di: Ding, Yan, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Ding, Yan, et al.
Pubblicazione: (2026)
MVNN: A Measure-Valued Neural Network for Learning McKean-Vlasov Dynamics from Particle Data
di: Lyu, Liyao, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Lyu, Liyao, et al.
Pubblicazione: (2026)
Documenti analoghi
-
Strong error analysis and first-order convergence of Milstein-type schemes for McKean-Vlasov SDEs with superlinear coefficients
di: Zhu, Jingtao, et al.
Pubblicazione: (2025) -
Long time strong convergence analysis of one-step methods for McKean-Vlasov SDEs with superlinear growth coefficients
di: Liu, Taiyuan, et al.
Pubblicazione: (2025) -
On modified Euler methods for McKean-Vlasov stochastic differential equations with super-linear coefficients
di: Jian, Jiamin, et al.
Pubblicazione: (2025) -
On the convergence of the Euler-Maruyama scheme for McKean-Vlasov SDEs
di: Frikha, Noufel, et al.
Pubblicazione: (2025) -
On the infinite time horizon approximation for Lévy-driven McKean-Vlasov SDEs with non-globally Lipschitz continuous and super-linearly growth drift and diffusion coefficients
di: Tran, Ngoc Khue, et al.
Pubblicazione: (2024)