QuantAgent: Price-Driven Multi-Agent LLMs for High-Frequency Trading

Fuente: arXiv

Guardado en:

Detalles Bibliográficos
Autores principales:	Xiong, Fei, Zhang, Xiang, Feng, Aosong, Sun, Siqi, You, Chenyu
Formato:	Preprint
Publicado:	2025
Materias:	Computational Engineering, Finance, and Science
Acceso en línea:	Acceder al recurso
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!

Internet

https://arxiv.org/abs/2509.09995