DeltaHedge: A Multi-Agent Framework for Portfolio Options Optimization

Fuente: arXiv

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Détails bibliographiques
Auteurs principaux:	Bańka, Feliks, Chudziak, Jarosław A.
Format:	Preprint
Publié:	2025
Sujets:	Portfolio Management Machine Learning Multiagent Systems
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https://arxiv.org/abs/2509.12753