Buchumschlag

Income Disaster, Role of Income Support, and Optimal Retirement

Fuente: arXiv

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Gang, Tae Ung, Park, Seyoung, Shin, Yong Hyun
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2025
Schlagworte:	Portfolio Management E21, G11
Online-Zugang:	Acceder al recurso
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Ähnliche Einträge

Impact Of Income And Leisure On Optimal Portfolio, Consumption, Retirement Decisions Under Exponential Utility
von: Gang, Tae Ung, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Well Posedness of Utility Maximization Problems Under Partial Information in a Market with Gaussian Drift
von: Gabih, Abdelali, et al.
Veröffentlicht: (2022)

Power Utility Maximization with Expert Opinions at Fixed Arrival Times in a Market with Hidden Gaussian Drift
von: Gabih, Abdelali, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Two-fund separation under hyperbolically distributed returns and concave utility functions
von: Abudurexiti, Nuerxiati, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Nonconcave Portfolio Choice under Smooth Ambiguity
von: Borgonovo, Emanuele, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Portfolio Optimization in a Market with Hidden Gaussian Drift and Randomly Arriving Expert Opinions: Modeling and Theoretical Results
von: Gabih, Abdelali, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Optimal two-parameter portfolio management strategy with transaction costs
von: Ma, Chutian, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Optimal consumption under loss-averse multiplicative habit-formation preferences
von: Angoshtari, Bahman, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Entropy Regularization under Bayesian Drift Uncertainty
von: Au, Andy
Veröffentlicht: (2026)

Money-Back Tontines for Retirement Decumulation: Neural-Network Optimization under Systematic Longevity Risk
von: Orozco, German Nova, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Optimal vs. Naive Diversification in the Cryptocurrencies Market: The Role of Time-Varying Moments and Transaction Costs
von: Chen, Heming, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Retirement decision with addictive habit persistence in a jump diffusion market
von: Guan, Guohui, et al.
Veröffentlicht: (2020)

Striking the Balance: Life Insurance Timing and Asset Allocation in Financial Planning
von: Chen, An, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Risk-Sensitive Investment Management via Free Energy-Entropy Duality
von: Lleo, Sebastien, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Optimal trend following portfolios
von: Valeyre, Sebastien
Veröffentlicht: (2022)

A Deep Reinforcement Learning Framework for Dynamic Portfolio Optimization: Evidence from China's Stock Market
von: Huang, Gang, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Optimal Control of Reserve Asset Portfolios for Stablecoins
von: Hammerl, Alexander
Veröffentlicht: (2025)

Optimal Option Portfolios for Skew-Elliptical t Returns
von: Sung, Kyle, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Optimal investment in ambiguous financial markets with learning
von: Bäuerle, Nicole, et al.
Veröffentlicht: (2023)

An Explicit Solution for the Problem of Optimal Investment with Random Endowment
von: Donisch, Michael, et al.
Veröffentlicht: (2025)

The Sherman-Morrison-Markowitz Portfolio
von: Pav, Steven E.
Veröffentlicht: (2026)

Bayesian optimal investment and reinsurance with dependent financial and insurance risks
von: Bäuerle, Nicole, et al.
Veröffentlicht: (2021)

Robust optimal investment and consumption strategies with portfolio constraints and stochastic environment
von: Garces, Len Patrick Dominic M., et al.
Veröffentlicht: (2024)

Optimal life insurance and annuity decision under money illusion
von: Li, Wenyuan, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Stochastic Optimal Control of Iron Condor Portfolios for Profitability and Risk Management
von: Huang, Hanyue, et al.
Veröffentlicht: (2025)

A Global Optimal Theory of Portfolio beyond R-$σ$ Model
von: Liu, Yifan, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Optimal Hedge Ratio for Delta-Neutral Liquidity Provision under Liquidation Constraints
von: Hane, Atsushi
Veröffentlicht: (2026)

Optimal Consumption-Investment with Epstein-Zin Utility under Leverage Constraint
von: Tian, Dejian, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Robust MCVaR Portfolio Optimization with Ellipsoidal Support and Reproducing Kernel Hilbert Space-based Uncertainty
von: Yadav, Rupendra, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Institutional Adoption and Correlation Dynamics: Bitcoin's Evolving Role in Financial Markets
von: Wu, Di
Veröffentlicht: (2025)

Optimal portfolio under ratio-type periodic evaluation in incomplete markets with stochastic factors
von: Wang, Wenyuan, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Optimal Capital Deployment Under Stochastic Deal Arrivals: A Continuous-Time ADP Approach
von: Menda, Kunal, et al.
Veröffentlicht: (2025)

M6 Investment Challenge: The Role of Luck and Strategic Considerations
von: Staněk, Filip
Veröffentlicht: (2024)

Optimal Portfolio Construction -- A Reinforcement Learning Embedded Bayesian Hierarchical Risk Parity (RL-BHRP) Approach
von: Kang, Shaofeng, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Exploratory Randomization for Discrete-Time Linear Exponential Quadratic Gaussian (LEQG) Problem
von: Lleo, Sebastien, et al.
Veröffentlicht: (2025)

On the Expected Maximum Deficit and the Optimal Allocation of Reserves
von: Lefevre, Claude, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Research on Optimal Portfolio Based on Multifractal Features
von: Li, Yong
Veröffentlicht: (2024)

Dynamically optimal portfolios for monotone mean--variance preferences
von: Černý, Aleš, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Optimal Portfolio Choice with Cross-Impact Propagators
von: Jaber, Eduardo Abi, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Bifurcation in optimal retirement
von: Ashraf, Bushra Shehnam, et al.
Veröffentlicht: (2025)