Holdout cross-validation for large non-Gaussian covariance matrix estimation using Weingarten calculus

Fuente: arXiv

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Détails bibliographiques
Auteurs principaux:	Lamrani, Lamia, Collins, Benoît, Bouchaud, Jean-Philippe
Format:	Preprint
Publié:	2025
Sujets:	Statistical Finance Statistics Theory Risk Management Machine Learning
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https://arxiv.org/abs/2509.13923