Path-dependent, ESG-valued, option pricing in the Bachelier-Black-Scholes-Merton model

Fuente: arXiv

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Detalles Bibliográficos
Autores principales:	Divelgama, Bhathiya, Nyarko, Nancy Asare, Lindquist, W. Brent, Rachev, Svetlozar T., Omotade, Blessing
Formato:	Preprint
Publicado:	2025
Materias:	Pricing of Securities
Acceso en línea:	Acceder al recurso
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!

Internet

https://arxiv.org/abs/2509.18099