Path-dependent, ESG-valued, option pricing in the Bachelier-Black-Scholes-Merton model

Fuente: arXiv
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Autori principali: Divelgama, Bhathiya, Nyarko, Nancy Asare, Lindquist, W. Brent, Rachev, Svetlozar T., Omotade, Blessing
Natura: Preprint
Pubblicazione: 2025
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