Path-dependent, ESG-valued, option pricing in the Bachelier-Black-Scholes-Merton model

Fuente: arXiv
Gespeichert in:
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Hauptverfasser: Divelgama, Bhathiya, Nyarko, Nancy Asare, Lindquist, W. Brent, Rachev, Svetlozar T., Omotade, Blessing
Format: Preprint
Veröffentlicht: 2025
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