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Path-dependent, ESG-valued, option pricing in the Bachelier-Black-Scholes-Merton model

Fuente: arXiv

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Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Divelgama, Bhathiya, Nyarko, Nancy Asare, Lindquist, W. Brent, Rachev, Svetlozar T., Omotade, Blessing
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2025
Schlagworte:	Pricing of Securities
Online-Zugang:	Acceder al recurso
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