Sharp Large Deviations and Gibbs Conditioning for Threshold Models in Portfolio Credit Risk

Fuente: arXiv

Guardado en:

Detalles Bibliográficos
Autores principales:	Deng, Fengnan, Vidyashankar, Anand N., Collamore, Jeffrey F.
Formato:	Preprint
Publicado:	2025
Materias:	Probability Statistics Theory Mathematical Finance Portfolio Management Risk Management 60F10, 60G70, 62P05, 91G70
Acceso en línea:	Acceder al recurso
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!

Internet

https://arxiv.org/abs/2509.19151