Decomposing Co-Movements in Matrix-Valued Time Series: A Pseudo-Structural Reduced-Rank Approach

Fuente: arXiv

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Detalles Bibliográficos
Autores principales:	Hecq, Alain, Ricardo, Ivan, Wilms, Ines
Formato:	Preprint
Publicado:	2025
Materias:	Econometrics
Acceso en línea:	Acceder al recurso
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Internet

https://arxiv.org/abs/2509.19911