Enregistré dans:
| Auteur principal: | Li, Yuelong |
|---|---|
| Format: | Preprint |
| Publié: |
2025
|
| Sujets: | |
| Accès en ligne: | https://arxiv.org/abs/2509.21326 |
| Tags: |
Ajouter un tag
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
|
Documents similaires
Proactive Market Making and Liquidity Analysis for Everlasting Options in DeFi Ecosystems
par: Mohanty, Hardhik, et autres
Publié: (2025)
par: Mohanty, Hardhik, et autres
Publié: (2025)
Randomized Kolmogorov-Smirnov Analysis of Volatility Roughness
par: Bianchi, Sergio, et autres
Publié: (2025)
par: Bianchi, Sergio, et autres
Publié: (2025)
Dynamically Consistent Analysis of Realized Covariations in Term Structure Models
par: Schroers, Dennis
Publié: (2024)
par: Schroers, Dennis
Publié: (2024)
Model-free Analysis of Dynamic Trading Strategies
par: Ananova, Anna, et autres
Publié: (2020)
par: Ananova, Anna, et autres
Publié: (2020)
Joint SPX-VIX calibration with Gaussian polynomial volatility models: deep pricing with quantization hints
par: Jaber, Eduardo Abi, et autres
Publié: (2022)
par: Jaber, Eduardo Abi, et autres
Publié: (2022)
Time-Varying Factor-Augmented Models for Volatility Forecasting
par: Zhang, Duo, et autres
Publié: (2025)
par: Zhang, Duo, et autres
Publié: (2025)
Dynamically Consistent Analysis of Realized Covariations in Term Structure Models
par: Dennis Schroers
Publié: (2025)
par: Dennis Schroers
Publié: (2025)
An Empirical Analysis on Financial Markets: Insights from the Application of Statistical Physics
par: Li, Haochen, et autres
Publié: (2023)
par: Li, Haochen, et autres
Publié: (2023)
Selective Forgetting in Option Calibration: An Operator-Theoretic Gauss-Newton Framework
par: Özsoy, Ahmet Umur
Publié: (2025)
par: Özsoy, Ahmet Umur
Publié: (2025)
A Microstructure Analysis of Coupling in CFMMs
par: Sterrett, Althea, et autres
Publié: (2025)
par: Sterrett, Althea, et autres
Publié: (2025)
Do News and Social Media Tell the Same Story? Constructing and Comparing Sentiment Spillover Networks
par: Wu, Fan, et autres
Publié: (2026)
par: Wu, Fan, et autres
Publié: (2026)
Playing with Fire? A Mean Field Game Analysis of Fire Sales and Systemic Risk under Regulatory Capital Constraints
par: Frey, Rüdiger, et autres
Publié: (2024)
par: Frey, Rüdiger, et autres
Publié: (2024)
An empirical study of market risk factors for Bitcoin
par: Singh, Shubham
Publié: (2024)
par: Singh, Shubham
Publié: (2024)
Machine Learning Methods for Pricing Financial Derivatives
par: Fan, Lei, et autres
Publié: (2024)
par: Fan, Lei, et autres
Publié: (2024)
Quantum Probability Theoretic Asset Return Modeling: A Novel Schrödinger-Like Trading Equation and Multimodal Distribution
par: Lin, Li
Publié: (2024)
par: Lin, Li
Publié: (2024)
Financial Relativity: An Information-Geometric Interpretation of Asset Pricing
par: Lin, Li
Publié: (2026)
par: Lin, Li
Publié: (2026)
Model-Free Deep Hedging with Transaction Costs and Light Data Requirements
par: Brugière, Pierre, et autres
Publié: (2025)
par: Brugière, Pierre, et autres
Publié: (2025)
Event-Based Limit Order Book Simulation under a Neural Hawkes Process: Application in Market-Making
par: Lalor, Luca, et autres
Publié: (2025)
par: Lalor, Luca, et autres
Publié: (2025)
Marketron games: Self-propelling stocks vs dumb money and metastable dynamics of the Good, Bad and Ugly markets
par: Halperin, I., et autres
Publié: (2025)
par: Halperin, I., et autres
Publié: (2025)
Forecasting implied volatility surface with generative diffusion models
par: Jin, Chen, et autres
Publié: (2025)
par: Jin, Chen, et autres
Publié: (2025)
Simulation of square-root processes made simple: applications to the Heston model
par: Jaber, Eduardo Abi
Publié: (2024)
par: Jaber, Eduardo Abi
Publié: (2024)
On the Hull-White model with volatility smile for Valuation Adjustments
par: van der Zwaard, T., et autres
Publié: (2024)
par: van der Zwaard, T., et autres
Publié: (2024)
Watanabe's expansion: A Solution for the convexity conundrum
par: García-Lorite, David, et autres
Publié: (2024)
par: García-Lorite, David, et autres
Publié: (2024)
Implied and Realized Volatility: A Study of Distributions and the Distribution of Difference
par: Moghaddam, M. Dashti, et autres
Publié: (2019)
par: Moghaddam, M. Dashti, et autres
Publié: (2019)
Basket Options with Volatility Skew: Calibrating a Local Volatility Model by Sample Rearrangement
par: Zaugg, Nicola F., et autres
Publié: (2024)
par: Zaugg, Nicola F., et autres
Publié: (2024)
Deep Penalty Methods: A Class of Deep Learning Algorithms for Solving High Dimensional Optimal Stopping Problems
par: Peng, Yunfei, et autres
Publié: (2024)
par: Peng, Yunfei, et autres
Publié: (2024)
Computing the SSR
par: Friz, Peter K., et autres
Publié: (2024)
par: Friz, Peter K., et autres
Publié: (2024)
Reference-dependent asset pricing with a stochastic consumption-dividend ratio
par: Aquino, Luca De Gennaro, et autres
Publié: (2024)
par: Aquino, Luca De Gennaro, et autres
Publié: (2024)
Market information of the fractional stochastic regularity model
par: Angelini, Daniele, et autres
Publié: (2024)
par: Angelini, Daniele, et autres
Publié: (2024)
Reconciling rough volatility with jumps
par: Jaber, Eduardo Abi, et autres
Publié: (2023)
par: Jaber, Eduardo Abi, et autres
Publié: (2023)
Swing contract pricing: with and without Neural Networks
par: Lemaire, Vincent, et autres
Publié: (2023)
par: Lemaire, Vincent, et autres
Publié: (2023)
Boundary conditions at infinity for Black-Scholes equations
par: Tsuzuki, Yukihiro
Publié: (2024)
par: Tsuzuki, Yukihiro
Publié: (2024)
From Volatility to Variance: A Skew-Enhanced SABR Model and Its Empirical Study in the Chinese Financial Options Market
par: Zhang, Wenxuan, et autres
Publié: (2026)
par: Zhang, Wenxuan, et autres
Publié: (2026)
SANOS Smooth strictly Arbitrage-free Non-parametric Option Surfaces
par: Buehler, Hans, et autres
Publié: (2026)
par: Buehler, Hans, et autres
Publié: (2026)
SPX-VIX Risk Computations Via Perturbed Optimal Transport
par: Che, Charlie, et autres
Publié: (2026)
par: Che, Charlie, et autres
Publié: (2026)
Three-Currency HJM for Brazilian Credit Markets
par: Coelho, Raphael
Publié: (2026)
par: Coelho, Raphael
Publié: (2026)
Reinforcement Learning in Non-Markov Market-Making
par: Lalor, Luca, et autres
Publié: (2024)
par: Lalor, Luca, et autres
Publié: (2024)
Distributions of Historic Market Data -- Relaxation and Correlations
par: Moghaddam, M. Dashti, et autres
Publié: (2019)
par: Moghaddam, M. Dashti, et autres
Publié: (2019)
Combined Mutiplicative-Heston Model for Stochastic Volatility
par: Moghaddam, M. Dashti, et autres
Publié: (2018)
par: Moghaddam, M. Dashti, et autres
Publié: (2018)
Ultra-short-term volatility surfaces
par: Bandi, Federico M., et autres
Publié: (2026)
par: Bandi, Federico M., et autres
Publié: (2026)
Documents similaires
-
Proactive Market Making and Liquidity Analysis for Everlasting Options in DeFi Ecosystems
par: Mohanty, Hardhik, et autres
Publié: (2025) -
Randomized Kolmogorov-Smirnov Analysis of Volatility Roughness
par: Bianchi, Sergio, et autres
Publié: (2025) -
Dynamically Consistent Analysis of Realized Covariations in Term Structure Models
par: Schroers, Dennis
Publié: (2024) -
Model-free Analysis of Dynamic Trading Strategies
par: Ananova, Anna, et autres
Publié: (2020) -
Joint SPX-VIX calibration with Gaussian polynomial volatility models: deep pricing with quantization hints
par: Jaber, Eduardo Abi, et autres
Publié: (2022)