Highly robust factored principal component analysis for matrix-valued outlier accommodation and explainable detection via matrix minimum covariance determinant

Ähnliche Einträge

• Robust covariance estimation and explainable outlier detection for matrix-valued data
  von: Mayrhofer, Marcus, et al.
  Veröffentlicht: (2024)
• Online robust covariance matrix estimation and outlier detection
  von: Guillot, Paul, et al.
  Veröffentlicht: (2026)
• A novel robust meta-analysis model using the $t$ distribution for outlier accommodation and detection
  von: Wang, Yue, et al.
  Veröffentlicht: (2024)
• Spatially smoothed robust covariance estimation for local outlier detection
  von: Puchhammer, Patricia, et al.
  Veröffentlicht: (2023)
• Change-point detection in variance-covariance matrix
  von: Lin, Ying, et al.
  Veröffentlicht: (2026)