Buchumschlag

Fast and explicit European option pricing under tempered stable processes

Fuente: arXiv

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Agazzotti, Gaetano, Aguilar, Jean-Philippe
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2025
Schlagworte:	Computational Finance Probability 60G51, 60E07, 60E10, 30B20, 91G20
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