Robustified Gaussian quasi-likelihood inference for volatility

Fuente: arXiv

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Detalles Bibliográficos
Autores principales:	Eguchi, Shoichi, Masuda, Hiroki
Formato:	Preprint
Publicado:	2025
Materias:	Statistics Theory
Acceso en línea:	Acceder al recurso
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Internet

https://arxiv.org/abs/2510.02666