Buchumschlag

Sojourns of Vector-Valued Stationary Gaussian Random Fields

Fuente: arXiv

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Dębicki, Krzysztof, Hashorva, Enkelejd, Michna, Zbigniew
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2025
Schlagworte:	Probability Primary 60G15, secondary 60G70
Online-Zugang:	Acceder al recurso
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Ähnliche Einträge

Extremes of Brownian Decision Trees
von: Dȩbicki, Krzysztof, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Shift-generated $α$-homogeneous classes of jointly measurable random fields
von: Hashorva, Enkelejd
Veröffentlicht: (2025)

Ruin Probability Approximation for Bidimensional Brownian Risk Model with Tax
von: Shashkov, Timofei
Veröffentlicht: (2024)

Parisian Ruin for Insurer and Reinsurer under Quota-Share Treaty
von: Jasnovidov, Grigori, et al.
Veröffentlicht: (2021)

Sojourns of locally self-similar Gaussian processes
von: Novikov, Svyatoslav M.
Veröffentlicht: (2024)

Slepian model based independent interval approximation for the level excursion distributions
von: Bengtsson, Henrik, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Maxima of stationary systems of randomly time-changed Lévy particles
von: Scheffel, Ioan
Veröffentlicht: (2026)

Limit theorems for anisotropic functionals of stationary Gaussian fields with Gneiting covariance function
von: Leonenko, Nikolai, et al.
Veröffentlicht: (2026)

The Slepian model based independent interval approximation of persistency and zero-level excursion distributions
von: Bengtsson, Henrik, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Branching fractional Brownian motion: discrete approximations and maximal displacement
von: Casanova, Adrián González, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Stein's method, Gaussian processes and Palm measures, with applications to queueing
von: Barbour, A. D., et al.
Veröffentlicht: (2021)

Loop pruning and downward deviations for maximum local time of discrete-time simple random walks
von: Li, Xinyi, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Concentration of Truncated Signatures of Gaussian Rough Paths
von: Lechiheb, Atef
Veröffentlicht: (2025)

Stochastic wave equation with additive fractional noise: solvability and global Hölder continuity
von: Liu, Shuhui, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Limit theorems for first passage times of multivariate perpetuity sequences
von: Mentemeier, Sebastian, et al.
Veröffentlicht: (2023)

On the extreme order statistics for stationary Gaussian sequences subject to random missing observations
von: Fang, Yuan, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Extremes of vector-valued locally additive Gaussian fields with application to double crossing probabilities
von: Pavel, Ievlev, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Near-maxima of the two-dimensional Discrete Gaussian Free Field
von: Biskup, Marek, et al.
Veröffentlicht: (2020)

Non-central limit theorem for non-linear functionals of vector valued Gaussian stationary random fields
von: Major, Peter
Veröffentlicht: (2019)

Random walks in Weyl chambers
von: Denisov, Denis, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Particle method for the numerical simulation of the path-dependent McKean-Vlasov equation
von: Bernou, Armand, et al.
Veröffentlicht: (2022)

On extremes for Gaussian subordination
von: Bai, Shuyang, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Parisian ruin with power-asymmetric variance near the optimal point with application to many-inputs proportional reinsurance
von: Ievlev, Pavel
Veröffentlicht: (2022)

Optimization under rare events: scaling laws for linear chance-constrained programs
von: Blanchet, Jose, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Path-dependent Fractional Volterra Equations and the Microstructure of Rough Volatility Models driven by Poisson Random Measures
von: Horst, Ulrich, et al.
Veröffentlicht: (2024)

The decomposition of stretched Brownian motion into Bass martingales
von: Schachermayer, Walter, et al.
Veröffentlicht: (2024)

$q$-Bass martingales
von: Tschiderer, Bertram
Veröffentlicht: (2024)

On the speed of convergence of discrete Pickands constants to continuous ones
von: Bisewski, Krzysztof, et al.
Veröffentlicht: (2021)

Lipschitz cutset for fractal graphs and applications to the spread of infections
von: Drewitz, Alexander, et al.
Veröffentlicht: (2023)

A martingale-type characterisation of the Gaussian free field and fractional Gaussian free fields
von: Aru, Juhan, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Stationary switching random walks
von: Vysotsky, Vladislav
Veröffentlicht: (2024)

Strong Topological Trivialization of Multi-Species Spherical Spin Glasses
von: Huang, Brice, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Restrictions of some reinforced processes to subgraphs
von: Disertori, Margherita, et al.
Veröffentlicht: (2024)

On a conjecture of Talagrand on selector processes and a consequence on positive empirical processes
von: Park, Jinyoung, et al.
Veröffentlicht: (2022)

A characterization of ruin-inducing probability measures in a renewal risk model
von: Tzaninis, Spyridon M., et al.
Veröffentlicht: (2026)

Convergence of Heavy-Tailed Hawkes Processes and the Microstructure of Rough Volatility
von: Horst, Ulrich, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Asymptotic Results for Spectrally Positive Compound Poisson Processes
von: Cui, Zhi-Hao, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Branching random walk in the presence of a hard wall
von: Roy, Rishideep
Veröffentlicht: (2018)

On the Growth of the Extremal and Cluster Level Sets in Branching Brownian Motion
von: Hartung, Lisa, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Extremal Process of Last Progeny Modified Branching Random Walks
von: Ghosh, Partha Pratim, et al.
Veröffentlicht: (2024)