Salvato in:
| Autori principali: | Oliveira, Daniel Cunha, Guzman, Grover, Firoozye, Nick |
|---|---|
| Natura: | Preprint |
| Pubblicazione: |
2025
|
| Soggetti: | |
| Accesso online: | https://arxiv.org/abs/2510.12725 |
| Tags: |
Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi
Adaptive Benign Overfitting (ABO): Overparameterized RLS for Online Learning in Non-stationary Time-series
di: Mijares, Luis Ontaneda, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Mijares, Luis Ontaneda, et al.
Pubblicazione: (2026)
STRAPSim: A Portfolio Similarity Metric for ETF Alignment and Portfolio Trades
di: Li, Mingshu, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Li, Mingshu, et al.
Pubblicazione: (2025)
Portfolio diversification with varying investor abilities
di: James, Nick, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: James, Nick, et al.
Pubblicazione: (2023)
Kendall Correlation Coefficients for Portfolio Optimization
di: Espana, Tomas, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Espana, Tomas, et al.
Pubblicazione: (2024)
Sentiment-Aware Mean-Variance Portfolio Optimization for Cryptocurrencies
di: Chen, Qizhao
Pubblicazione: (2025)
di: Chen, Qizhao
Pubblicazione: (2025)
Macro-aware time series forecasting via hierarchical mixed-frequency attention models
di: Oliveira, Daniel Cunha, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Oliveira, Daniel Cunha, et al.
Pubblicazione: (2026)
Decision Trees for Intuitive Intraday Trading Strategies
di: Naga, Prajwal, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Naga, Prajwal, et al.
Pubblicazione: (2024)
Model-free Analysis of Dynamic Trading Strategies
di: Ananova, Anna, et al.
Pubblicazione: (2020)
di: Ananova, Anna, et al.
Pubblicazione: (2020)
Non-Parametric Estimation of Multi-dimensional Marked Hawkes Processes
di: Joseph, Sobin, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Joseph, Sobin, et al.
Pubblicazione: (2024)
Risk Analysis of Passive Portfolios
di: Das, Sourish
Pubblicazione: (2024)
di: Das, Sourish
Pubblicazione: (2024)
The GT-Score: A Robust Objective Function for Reducing Overfitting in Data-Driven Trading Strategies
di: Sheppert, Alexander
Pubblicazione: (2026)
di: Sheppert, Alexander
Pubblicazione: (2026)
Exploratory Mean-Variance Portfolio Optimization with Regime-Switching Market Dynamics
di: Chen, Yuling Max, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Chen, Yuling Max, et al.
Pubblicazione: (2025)
Classification of Extremal Dependence in Financial Markets via Bootstrap Inference
di: Hui, Qian, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Hui, Qian, et al.
Pubblicazione: (2025)
Finance-Grounded Optimization For Algorithmic Trading
di: Khubiev, Kasymkhan, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Khubiev, Kasymkhan, et al.
Pubblicazione: (2025)
Utilizing RNN for Real-time Cryptocurrency Price Prediction and Trading Strategy Optimization
di: Tumpa, Shamima Nasrin, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Tumpa, Shamima Nasrin, et al.
Pubblicazione: (2024)
Deep Learning in Long-Short Stock Portfolio Allocation: An Empirical Study
di: Guo, Junjie
Pubblicazione: (2024)
di: Guo, Junjie
Pubblicazione: (2024)
Estimation of Ornstein-Uhlenbeck Process Using Ultra-High-Frequency Data with Application to Intraday Pairs Trading Strategy
di: Holý, Vladimír, et al.
Pubblicazione: (2018)
di: Holý, Vladimír, et al.
Pubblicazione: (2018)
Limit Order Book Dynamics and Order Size Modelling Using Compound Hawkes Process
di: Jain, Konark, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Jain, Konark, et al.
Pubblicazione: (2023)
Developing Cryptocurrency Trading Strategy Based on Autoencoder-CNN-GANs Algorithms
di: Hu, Zhuohuan, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Hu, Zhuohuan, et al.
Pubblicazione: (2024)
Trading Devil: Robust backdoor attack via Stochastic investment models and Bayesian approach
di: Mengara, Orson
Pubblicazione: (2024)
di: Mengara, Orson
Pubblicazione: (2024)
Unwitting Markowitz' Simplification of Portfolio Random Returns
di: Olkhov, Victor
Pubblicazione: (2025)
di: Olkhov, Victor
Pubblicazione: (2025)
From Headlines to Holdings: Deep Learning for Smarter Portfolio Decisions
di: Lin, Yun, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Lin, Yun, et al.
Pubblicazione: (2025)
Integration of Wavelet Transform Convolution and Channel Attention with LSTM for Stock Price Prediction based Portfolio Allocation
di: Guo, Junjie
Pubblicazione: (2025)
di: Guo, Junjie
Pubblicazione: (2025)
Nonlinear shifts and dislocations in financial market structure and composition
di: James, Nick, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: James, Nick, et al.
Pubblicazione: (2024)
International Trade Flow Prediction with Bilateral Trade Provisions
di: Pan, Zijie, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Pan, Zijie, et al.
Pubblicazione: (2024)
Portfolio Analysis in High Dimensions with TE and Weight Constraints
di: Caner, Mehmet, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Caner, Mehmet, et al.
Pubblicazione: (2024)
Market-Based Variance of Market Portfolio and of Entire Market
di: Olkhov, Victor
Pubblicazione: (2025)
di: Olkhov, Victor
Pubblicazione: (2025)
Exploiting Distributional Value Functions for Financial Market Valuation, Enhanced Feature Creation and Improvement of Trading Algorithms
di: Grab, Colin D.
Pubblicazione: (2024)
di: Grab, Colin D.
Pubblicazione: (2024)
Liquidity Jump, Liquidity Diffusion, and Treatment on Wash Trading of Crypto Assets
di: Deng, Qi, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Deng, Qi, et al.
Pubblicazione: (2024)
A Deep Learning Approach for Trading Factor Residuals
di: Long, Wo, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Long, Wo, et al.
Pubblicazione: (2024)
Multi-Agent Stock Prediction Systems: Machine Learning Models, Simulations, and Real-Time Trading Strategies
di: Dave, Daksh, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Dave, Daksh, et al.
Pubblicazione: (2025)
Recurrent Neural Networks for Dynamic VWAP Execution: Adaptive Trading Strategies with Temporal Kolmogorov-Arnold Networks
di: Genet, Remi
Pubblicazione: (2025)
di: Genet, Remi
Pubblicazione: (2025)
PolyModel for Hedge Funds' Portfolio Construction Using Machine Learning
di: Zhao, Siqiao, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Zhao, Siqiao, et al.
Pubblicazione: (2024)
Markowitz Variance May Vastly Undervalue or Overestimate Portfolio Variance and Risks
di: Olkhov, Victor
Pubblicazione: (2025)
di: Olkhov, Victor
Pubblicazione: (2025)
Trading Devil Final: Backdoor attack via Stock market and Bayesian Optimization
di: Mengara, Orson
Pubblicazione: (2024)
di: Mengara, Orson
Pubblicazione: (2024)
A Volume-Price-Adjusted MACD Trading Strategy with Sensitivity Calibration for U.S. Equity Indices
di: Lin, Luyun, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Lin, Luyun, et al.
Pubblicazione: (2026)
An Impulse Control Approach to Market Making in a Hawkes LOB Market
di: Jain, Konark, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Jain, Konark, et al.
Pubblicazione: (2025)
Limit Order Book Simulations: A Review
di: Jain, Konark, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Jain, Konark, et al.
Pubblicazione: (2024)
Reinforcement Learning for Trade Execution with Market and Limit Orders
di: Cheridito, Patrick, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Cheridito, Patrick, et al.
Pubblicazione: (2025)
AlphaAgents: Large Language Model based Multi-Agents for Equity Portfolio Constructions
di: Zhao, Tianjiao, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Zhao, Tianjiao, et al.
Pubblicazione: (2025)
Documenti analoghi
-
Adaptive Benign Overfitting (ABO): Overparameterized RLS for Online Learning in Non-stationary Time-series
di: Mijares, Luis Ontaneda, et al.
Pubblicazione: (2026) -
STRAPSim: A Portfolio Similarity Metric for ETF Alignment and Portfolio Trades
di: Li, Mingshu, et al.
Pubblicazione: (2025) -
Portfolio diversification with varying investor abilities
di: James, Nick, et al.
Pubblicazione: (2023) -
Kendall Correlation Coefficients for Portfolio Optimization
di: Espana, Tomas, et al.
Pubblicazione: (2024) -
Sentiment-Aware Mean-Variance Portfolio Optimization for Cryptocurrencies
di: Chen, Qizhao
Pubblicazione: (2025)