Spiking Neural Network for Cross-Market Portfolio Optimization in Financial Markets: A Neuromorphic Computing Approach

Fuente: arXiv

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Detalles Bibliográficos
Autores principales:	Mohan, Amarendra, Khan, Ameer Tamoor, Li, Shuai, Cao, Xinwei, Li, Zhibin
Formato:	Preprint
Publicado:	2025
Materias:	Portfolio Management Neural and Evolutionary Computing Computational Finance
Acceso en línea:	Acceder al recurso
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Internet

https://arxiv.org/abs/2510.15921