Optimized Multi-Level Monte Carlo Parametrization and Antithetic Sampling for Nested Simulations

Fuente: arXiv

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Detalles Bibliográficos
Autores principales:	Boumezoued, Alexandre, Cherchali, Adel, Lemaire, Vincent, Pagès, Gilles, Truc, Mathieu
Formato:	Preprint
Publicado:	2025
Materias:	Computational Finance Risk Management 65C05 (Primary) 91G60 (Secondary)
Acceso en línea:	Acceder al recurso
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https://arxiv.org/abs/2510.18995