Optimized Multi-Level Monte Carlo Parametrization and Antithetic Sampling for Nested Simulations

Fuente: arXiv

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Boumezoued, Alexandre, Cherchali, Adel, Lemaire, Vincent, Pagès, Gilles, Truc, Mathieu
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2025
Schlagworte:	Computational Finance Risk Management 65C05 (Primary) 91G60 (Secondary)
Online-Zugang:	Acceder al recurso
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Schreiben Sie den ersten Kommentar!

Ähnliche Einträge