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An Efficient Calibration Framework for Volatility Derivatives under Rough Volatility with Jumps

Fuente: arXiv

Salvato in:

Dettagli Bibliografici
Autori principali:	Wu, Keyuan, Zhong, Tenghan, Ouyang, Yuxuan
Natura:	Preprint
Pubblicazione:	2025
Soggetti:	Computational Finance Pricing of Securities
Accesso online:	Acceder al recurso
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