Bootstrap Consistency for Empirical Likelihood in Density Ratio Models
Fuente:
arXiv
Salvato in:
| Autori principali: | Zhuang, Weiwei, Yang, Weiqi, Chen, Jiahua |
|---|---|
| Natura: | Preprint |
| Pubblicazione: |
2025
|
| Soggetti: | |
| Accesso online: | |
| Tags: |
Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi
Bootstrapping not under the null?
di: Derumigny, Alexis, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Derumigny, Alexis, et al.
Pubblicazione: (2025)
Two-Sample Testing with Missing Data via Energy Distance: Weighting and Imputation Approaches
di: Aleksić, Danijel G., et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Aleksić, Danijel G., et al.
Pubblicazione: (2025)
Kernel-based independence and mean independence tests for weakly dependent data
di: Diz-Castro, Daniel, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Diz-Castro, Daniel, et al.
Pubblicazione: (2026)
Empirical tail dependence functions in high dimensions: uniform linearizations and inference
di: Bücher, Axel, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Bücher, Axel, et al.
Pubblicazione: (2026)
IAPO estimators in Exponentiated Frechet case
di: Jordanova, Pavlina, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Jordanova, Pavlina, et al.
Pubblicazione: (2025)
Empirical Bayes large-scale multiple testing for high-dimensional binary outcome data
di: Ning, Yu-Chien Bo
Pubblicazione: (2023)
di: Ning, Yu-Chien Bo
Pubblicazione: (2023)
Nonparametric inference for ratios of densities via uniformly valid and powerful permutation tests
di: Bordino, Alberto, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Bordino, Alberto, et al.
Pubblicazione: (2025)
On a transform of the Vincze-statistic and its exact and asymptotic distribution
di: Ferger, Dietmar
Pubblicazione: (2025)
di: Ferger, Dietmar
Pubblicazione: (2025)
Asymptotic properties of the multivariate Szász-Mirakyan estimator for cumulative distribution functions on the nonnegative orthant
di: Lyu, Guanjie, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Lyu, Guanjie, et al.
Pubblicazione: (2026)
A Bernstein polynomial approach for the estimation of cumulative distribution functions in the presence of missing data
di: Gharbi, Rihab, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Gharbi, Rihab, et al.
Pubblicazione: (2025)
Cheap Permutation Testing
di: Domingo-Enrich, Carles, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Domingo-Enrich, Carles, et al.
Pubblicazione: (2025)
A Bayesian Bootstrap for Mixture Models
di: Cui, Fuheng, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Cui, Fuheng, et al.
Pubblicazione: (2023)
Tighter confidence intervals for quantiles of heterogeneous data
di: Einmahl, John H. J., et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Einmahl, John H. J., et al.
Pubblicazione: (2026)
Semiparametric Bernstein-von Mises Phenomenon via Isotonized Posterior in Wicksell's problem
di: Gili, Francesco, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Gili, Francesco, et al.
Pubblicazione: (2025)
Asymptotically efficient estimation under local constraint in Wicksell's problem
di: Gili, Francesco, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Gili, Francesco, et al.
Pubblicazione: (2024)
Maximal Ancillarity, Semiparametric Efficiency, and the Elimination of Nuisances
di: Hallin, Marc, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Hallin, Marc, et al.
Pubblicazione: (2026)
Some multivariate goodness of fit tests based on data depth
di: Singh, Rahul, et al.
Pubblicazione: (2021)
di: Singh, Rahul, et al.
Pubblicazione: (2021)
Convergence in distribution of the P-P process in $L^1[0,1]$
di: Beare, Brendan K., et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Beare, Brendan K., et al.
Pubblicazione: (2026)
Bootstrap tests for almost goodness-of-fit
di: Baíllo, Amparo, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Baíllo, Amparo, et al.
Pubblicazione: (2024)
A kernel-based framework for covariate significance tests in nonparametric regression
di: Diz-Castro, Daniel, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Diz-Castro, Daniel, et al.
Pubblicazione: (2025)
Optimal Private and Communication Constraint Distributed Goodness-of-Fit Testing for Discrete Distributions in the Large Sample Regime
di: Vuursteen, Lasse
Pubblicazione: (2024)
di: Vuursteen, Lasse
Pubblicazione: (2024)
Granulometric Smoothing on Manifolds
di: Bolón, Diego, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Bolón, Diego, et al.
Pubblicazione: (2024)
Estimating a density near an unknown manifold: a Bayesian nonparametric approach
di: Berenfeld, Clément, et al.
Pubblicazione: (2022)
di: Berenfeld, Clément, et al.
Pubblicazione: (2022)
Average Marginal Effects in One-Step Partially Linear Instrumental Regressions
di: Girard, Lucas, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Girard, Lucas, et al.
Pubblicazione: (2026)
Normal approximations for the multivariate inverse Gaussian distribution and asymmetric kernel smoothing on $d$-dimensional half-spaces
di: Belzile, Léo R., et al.
Pubblicazione: (2022)
di: Belzile, Léo R., et al.
Pubblicazione: (2022)
Unit-Weibull Autoregressive Moving Average Models
di: Pumi, Guilherme, et al.
Pubblicazione: (2022)
di: Pumi, Guilherme, et al.
Pubblicazione: (2022)
Distributional Limit Theory for Optimal Transport
di: del Barrio, Eustasio, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: del Barrio, Eustasio, et al.
Pubblicazione: (2025)
The empirical copula process in high dimensions: Stute's representation and applications
di: Bücher, Axel, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Bücher, Axel, et al.
Pubblicazione: (2024)
A Matsuoka-Based GARMA Model for Hydrological Forecasting: Theory, Estimation, and Applications
di: Pumi, Guilherme, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Pumi, Guilherme, et al.
Pubblicazione: (2025)
Why Empirical p-Values Are Not Uniform: Reference Samples, Dependence, and PIT Backtesting
di: Lis, Jakub
Pubblicazione: (2026)
di: Lis, Jakub
Pubblicazione: (2026)
A Novel Multiple Imputation Approach For Parameter Estimation in Observation-Driven Time Series Models With Missing Data
di: Pumi, Guilherme, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Pumi, Guilherme, et al.
Pubblicazione: (2026)
Large dimensional Spearman's rank correlation matrices: The central limit theorem and its applications
di: Chen, Hantao, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Chen, Hantao, et al.
Pubblicazione: (2024)
Dirichlet kernel density estimation on the simplex with missing data
di: Daayeb, Hanen, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Daayeb, Hanen, et al.
Pubblicazione: (2026)
Estimating hazard rates from $δ$-records in discrete distributions
di: Alcalde, Martín, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Alcalde, Martín, et al.
Pubblicazione: (2025)
Efficiency of pattern-based independence test
di: Baringhaus, L., et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Baringhaus, L., et al.
Pubblicazione: (2026)
U-statistic based on overlapping sample spacings
di: Singh, Rahul, et al.
Pubblicazione: (2021)
di: Singh, Rahul, et al.
Pubblicazione: (2021)
Martingale Posterior Distributions for Log-concave Density Functions
di: Cui, Fuheng, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Cui, Fuheng, et al.
Pubblicazione: (2024)
Testing parametric models for the angular measure for bivariate extremes
di: Lhaut, Stéphane, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Lhaut, Stéphane, et al.
Pubblicazione: (2024)
Robust Tail Index Estimation under Random Censoring via Minimum Density Power Divergence
di: Guesmia, Nour Elhouda, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Guesmia, Nour Elhouda, et al.
Pubblicazione: (2025)
Robust and Smooth Estimation of the Extreme Tail Index via Weighted Minimum Density Power Divergence
di: Mancer, Saida, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Mancer, Saida, et al.
Pubblicazione: (2025)
Documenti analoghi
-
Bootstrapping not under the null?
di: Derumigny, Alexis, et al.
Pubblicazione: (2025) -
Two-Sample Testing with Missing Data via Energy Distance: Weighting and Imputation Approaches
di: Aleksić, Danijel G., et al.
Pubblicazione: (2025) -
Kernel-based independence and mean independence tests for weakly dependent data
di: Diz-Castro, Daniel, et al.
Pubblicazione: (2026) -
Empirical tail dependence functions in high dimensions: uniform linearizations and inference
di: Bücher, Axel, et al.
Pubblicazione: (2026) -
IAPO estimators in Exponentiated Frechet case
di: Jordanova, Pavlina, et al.
Pubblicazione: (2025)