Buchumschlag

Jump risk premia in the presence of clustered jumps

Fuente: arXiv

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Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Liu, Francis, Packham, Natalie, Sepp, Artur
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2025
Schlagworte:	Mathematical Finance Pricing of Securities 91G20, 60G55
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