Goal-based portfolio selection with fixed transaction costs
Fuente:
arXiv
Enregistré dans:
| Auteurs principaux: | Bayraktar, Erhan, Han, Bingyan, Zhang, Jingjie |
|---|---|
| Format: | Preprint |
| Publié: |
2025
|
| Sujets: | |
| Accès en ligne: | |
| Tags: |
Ajouter un tag
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
|
Documents similaires
Pathwise analysis of log-optimal portfolios
par: Allan, Andrew L., et autres
Publié: (2025)
par: Allan, Andrew L., et autres
Publié: (2025)
Portfolio Optimization under Transaction Costs with Recursive Preferences
par: Herdegen, Martin, et autres
Publié: (2024)
par: Herdegen, Martin, et autres
Publié: (2024)
Optimal Consumption-Investment with Epstein-Zin Utility under Leverage Constraint
par: Tian, Dejian, et autres
Publié: (2025)
par: Tian, Dejian, et autres
Publié: (2025)
Periodic portfolio selection with quasi-hyperbolic discounting
par: Hamaguchi, Yushi, et autres
Publié: (2024)
par: Hamaguchi, Yushi, et autres
Publié: (2024)
Carbon-Penalised Portfolio Insurance Strategies in a Stochastic Factor Model with Partial Information
par: Colaneri, Katia, et autres
Publié: (2025)
par: Colaneri, Katia, et autres
Publié: (2025)
Value-at-Risk constrained portfolios in incomplete markets: a dynamic programming approach to Heston's model
par: Escobar-Anel, Marcos, et autres
Publié: (2022)
par: Escobar-Anel, Marcos, et autres
Publié: (2022)
Viscosity Solutions of Second Order Path-Dependent Partial Differential Equations and Applications
par: Tang, Shanjian, et autres
Publié: (2024)
par: Tang, Shanjian, et autres
Publié: (2024)
Convergence Rate of Particle System for Second-order PDEs On Wasserstein Space
par: Bayraktar, Erhan, et autres
Publié: (2024)
par: Bayraktar, Erhan, et autres
Publié: (2024)
Exploratory Mean-Variance with Jumps: An Equilibrium Approach
par: Chen, Yuling Max, et autres
Publié: (2025)
par: Chen, Yuling Max, et autres
Publié: (2025)
Robust forward investment and consumption under drift and volatility uncertainties: A randomization approach
par: Chong, Wing Fung, et autres
Publié: (2024)
par: Chong, Wing Fung, et autres
Publié: (2024)
Portfolio Optimization in a Market with Hidden Gaussian Drift and Randomly Arriving Expert Opinions: Modeling and Theoretical Results
par: Gabih, Abdelali, et autres
Publié: (2023)
par: Gabih, Abdelali, et autres
Publié: (2023)
Constrained monotone mean--variance investment-reinsurance under the Cramér--Lundberg model with random coefficients
par: Shi, Xiaomin, et autres
Publié: (2024)
par: Shi, Xiaomin, et autres
Publié: (2024)
Rank-Dependent Predictable Forward Performance Processes
par: Angoshtari, Bahman, et autres
Publié: (2024)
par: Angoshtari, Bahman, et autres
Publié: (2024)
Dynamic Mean-Variance Asset Allocation in General Incomplete Markets A Nonlocal BSDE-based Feedback Control Approach
par: Lei, Qian, et autres
Publié: (2024)
par: Lei, Qian, et autres
Publié: (2024)
An optimal investment strategy aimed at maximizing the expected utility across all intermediate capital levels
par: Cerda-Hernandez, J., et autres
Publié: (2022)
par: Cerda-Hernandez, J., et autres
Publié: (2022)
Avellaneda-Stoikov and Cartea-Jaimungal as One Framework: A Forced Uniqueness Theorem for Inventory Market Making
par: Feys, Frank M. V.
Publié: (2026)
par: Feys, Frank M. V.
Publié: (2026)
Portfolio Optimization with Feedback Strategies Based on Artificial Neural Networks
par: Kopeliovich, Yaacov, et autres
Publié: (2024)
par: Kopeliovich, Yaacov, et autres
Publié: (2024)
Multi-period Mean-Buffered Probability of Exceedance in Defined Contribution Portfolio Optimization
par: Dang, Duy-Minh, et autres
Publié: (2025)
par: Dang, Duy-Minh, et autres
Publié: (2025)
Agency Problems and Adversarial Bilevel Optimization under Uncertainty and Cyber Threats
par: Mastrolia, Thibaut, et autres
Publié: (2025)
par: Mastrolia, Thibaut, et autres
Publié: (2025)
On the optimal stopping problem for diffusions and an approximation result for stopping times
par: Cosso, Andrea, et autres
Publié: (2025)
par: Cosso, Andrea, et autres
Publié: (2025)
Default Contagion, Matrix Approximation, and Control in Sparse Financial Networks
par: Zhang, Aoxin, et autres
Publié: (2026)
par: Zhang, Aoxin, et autres
Publié: (2026)
Time-consistent portfolio selection with monotone mean-variance preferences
par: Wang, Yike, et autres
Publié: (2025)
par: Wang, Yike, et autres
Publié: (2025)
Signature Methods in Stochastic Portfolio Theory
par: Cuchiero, Christa, et autres
Publié: (2023)
par: Cuchiero, Christa, et autres
Publié: (2023)
Optimal control, viscosity approximation and Arrhenius Law for the shallow lake problem
par: Koutsimpela, Angeliki, et autres
Publié: (2024)
par: Koutsimpela, Angeliki, et autres
Publié: (2024)
Irreversible reinsurance: Minimization of Capital Injections in Presence of a Fixed Cost
par: Federico, Salvatore, et autres
Publié: (2023)
par: Federico, Salvatore, et autres
Publié: (2023)
Optimal investment with insider information using Skorokhod & Russo-Vallois integration
par: Elizalde, Mauricio, et autres
Publié: (2022)
par: Elizalde, Mauricio, et autres
Publié: (2022)
Optimal Portfolio Choice with Cross-Impact Propagators
par: Jaber, Eduardo Abi, et autres
Publié: (2024)
par: Jaber, Eduardo Abi, et autres
Publié: (2024)
Robust optimal investment and consumption strategies with portfolio constraints and stochastic environment
par: Garces, Len Patrick Dominic M., et autres
Publié: (2024)
par: Garces, Len Patrick Dominic M., et autres
Publié: (2024)
Dam Management in the Era of Climate Change
par: Di Girolami, Cristina, et autres
Publié: (2025)
par: Di Girolami, Cristina, et autres
Publié: (2025)
Infinite-Horizon Non-Autonomous Zero-Sum Stochastic Recursive Differential Games and HJBI Equations
par: Huang, Sheng, et autres
Publié: (2026)
par: Huang, Sheng, et autres
Publié: (2026)
Mean Field Equilibrium Asset Pricing Models With Exponential Utility
par: Sekine, Masashi
Publié: (2026)
par: Sekine, Masashi
Publié: (2026)
Time-Consistent Asset Allocation for Risk Measures in a Lévy Market
par: Fießinger, Felix, et autres
Publié: (2023)
par: Fießinger, Felix, et autres
Publié: (2023)
$α$-robust utility maximization with intractable claims: A quantile optimization approach
par: Chen, Xinyu, et autres
Publié: (2026)
par: Chen, Xinyu, et autres
Publié: (2026)
The insider problem in the trinomial model: a discrete-time jump process approach
par: Halconruy, Hélène
Publié: (2021)
par: Halconruy, Hélène
Publié: (2021)
Robust Exploratory Stopping under Ambiguity in Reinforcement Learning
par: Ye, Junyan, et autres
Publié: (2025)
par: Ye, Junyan, et autres
Publié: (2025)
Equilibrium Strategies for Singular Dividend Control Problems under the Mean-Variance Criterion
par: Cao, Jingyi, et autres
Publié: (2025)
par: Cao, Jingyi, et autres
Publié: (2025)
Optimal two-parameter portfolio management strategy with transaction costs
par: Ma, Chutian, et autres
Publié: (2024)
par: Ma, Chutian, et autres
Publié: (2024)
On the Singular Control of a Diffusion and Its Running Infimum or Supremum
par: Ferrari, Giorgio, et autres
Publié: (2025)
par: Ferrari, Giorgio, et autres
Publié: (2025)
Occasionally Observed Piecewise-deterministic Markov Processes
par: Gee, Marissa, et autres
Publié: (2024)
par: Gee, Marissa, et autres
Publié: (2024)
Stable representations of Hamilton-Jacobi-Bellman equations with infinite horizon
par: Misztela, Arkadiusz, et autres
Publié: (2026)
par: Misztela, Arkadiusz, et autres
Publié: (2026)
Documents similaires
-
Pathwise analysis of log-optimal portfolios
par: Allan, Andrew L., et autres
Publié: (2025) -
Portfolio Optimization under Transaction Costs with Recursive Preferences
par: Herdegen, Martin, et autres
Publié: (2024) -
Optimal Consumption-Investment with Epstein-Zin Utility under Leverage Constraint
par: Tian, Dejian, et autres
Publié: (2025) -
Periodic portfolio selection with quasi-hyperbolic discounting
par: Hamaguchi, Yushi, et autres
Publié: (2024) -
Carbon-Penalised Portfolio Insurance Strategies in a Stochastic Factor Model with Partial Information
par: Colaneri, Katia, et autres
Publié: (2025)