Revisiting the Structure of Trend Premia: When Diversification Hides Redundancy

Fuente: arXiv

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Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Etienne, Alban, Ohana, Jean-Jacques, Benhamou, Eric, Guez, Béatrice, Setrouk, Ethan, Jacquot, Thomas
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2025
Schlagworte:	Pricing of Securities Portfolio Management Risk Management Trading and Market Microstructure Machine Learning
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https://arxiv.org/abs/2510.23150