Effectiveness of cardinality-return weighted maximum independent set approach for financial portfolio optimization

Fuente: arXiv

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Detalles Bibliográficos
Autores principales:	Takahashi, Keita, Abe, Tetsuro, Nakamura, Yasuhito, Hidaka, Ryo, Kikuchi, Shuta, Tanaka, Shu
Formato:	Preprint
Publicado:	2025
Materias:	Statistical Mechanics
Acceso en línea:	Acceder al recurso
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Internet

https://arxiv.org/abs/2510.23310