Exact Terminal Condition Neural Network for American Option Pricing Based on the Black-Scholes-Merton Equations

Fuente: arXiv

Guardado en:

Detalles Bibliográficos
Autores principales:	Zhang, Wenxuan, Guo, Yixiao, Lu, Benzhuo
Formato:	Preprint
Publicado:	2025
Materias:	Computational Finance
Acceso en línea:	Acceder al recurso
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!

Internet

https://arxiv.org/abs/2510.27132