High-Dimensional Spatial Arbitrage Pricing Theory with Heterogeneous Interactions
Fuente:
arXiv
Salvato in:
| Autori principali: | Gao, Zhaoxing, Tu, Sihan, Tsay, Ruey S. |
|---|---|
| Natura: | Preprint |
| Pubblicazione: |
2025
|
| Soggetti: | |
| Accesso online: | |
| Tags: |
Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi
On the Time-Varying Structure of the Arbitrage Pricing Theory using the Japanese Sector Indices
di: Moriya, Koichiro, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Moriya, Koichiro, et al.
Pubblicazione: (2023)
Finite-Sample Properties of Model Specification Tests for Multivariate Dynamic Regression Models
di: Moriya, Koichiro, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Moriya, Koichiro, et al.
Pubblicazione: (2026)
Crypto Pricing with Hidden Factors
di: Brigida, Matthew
Pubblicazione: (2026)
di: Brigida, Matthew
Pubblicazione: (2026)
Latent Factor Analysis in Short Panels
di: Fortin, Alain-Philippe, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Fortin, Alain-Philippe, et al.
Pubblicazione: (2023)
Option Pricing under Stochastic Volatility and Jumps:A PIDE Framework with Empirical Evidence
di: Mensah, Abigail Anokyewaa, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Mensah, Abigail Anokyewaa, et al.
Pubblicazione: (2026)
Supervised Dynamic PCA: Linear Dynamic Forecasting with Many Predictors
di: Gao, Zhaoxing, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Gao, Zhaoxing, et al.
Pubblicazione: (2023)
Option Pricing with Time-Varying Volatility Risk Aversion
di: Hansen, Peter Reinhard, et al.
Pubblicazione: (2022)
di: Hansen, Peter Reinhard, et al.
Pubblicazione: (2022)
Dynamic Asset Pricing Theory for Life Contingent Risks
di: Ling, Patrick
Pubblicazione: (2025)
di: Ling, Patrick
Pubblicazione: (2025)
Revisiting Stochastic Collocation with Exponential Splines for an Arbitrage-Free Interpolation of Option Prices
di: Floc'h, Fabien Le
Pubblicazione: (2025)
di: Floc'h, Fabien Le
Pubblicazione: (2025)
Super-efficiency and Stock Market Valuation: Evidence from Listed Banks in China (2006 to 2023)
di: Liao, Yun
Pubblicazione: (2024)
di: Liao, Yun
Pubblicazione: (2024)
Multiplicative Langevin Process for Volatilities Produces Observed Q-Variance Regularities
di: Press, William H., et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Press, William H., et al.
Pubblicazione: (2026)
The impact of Facebook-Cambridge Analytica data scandal on the USA tech stock market: An event study based on clustering method
di: Jeleskovic, Vahidin, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Jeleskovic, Vahidin, et al.
Pubblicazione: (2024)
Machine Learning Forecasts of Asymmetric Betas Using Firm-Specific Information
di: Conlon, Thomas, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Conlon, Thomas, et al.
Pubblicazione: (2026)
The Virtue of Sparsity in Complexity
di: Afsharhajari, Nima, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Afsharhajari, Nima, et al.
Pubblicazione: (2026)
Volatility Depends on Market Trades and Macro Theory
di: Olkhov, Victor
Pubblicazione: (2020)
di: Olkhov, Victor
Pubblicazione: (2020)
The Endogenous Constraint: Hysteresis, Stagflation, and the Structural Inhibition of Monetary Velocity in the Bitcoin Network (2016-2025)
di: Soleimani, Hamoon
Pubblicazione: (2025)
di: Soleimani, Hamoon
Pubblicazione: (2025)
Market-Based Price Autocorrelation
di: Olkhov, Victor
Pubblicazione: (2022)
di: Olkhov, Victor
Pubblicazione: (2022)
Option Pricing on Automated Market Maker Tokens
di: Maymin, Philip Z.
Pubblicazione: (2026)
di: Maymin, Philip Z.
Pubblicazione: (2026)
Wartime Controls, Political Connections, and the Pricing of Zaibatsu Rents in Japan, 1930-1943
di: Morimoto, Keiichi, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Morimoto, Keiichi, et al.
Pubblicazione: (2026)
Analytic estimation of parameters of stochastic volatility diffusion models with exponential-affine characteristic function for currency option pricing
di: Łabędzki, Mikołaj
Pubblicazione: (2025)
di: Łabędzki, Mikołaj
Pubblicazione: (2025)
The credit spread curve. I: Fundamental concepts, fitting, par-adjusted spread, and expected return
di: Martin, Richard J.
Pubblicazione: (2022)
di: Martin, Richard J.
Pubblicazione: (2022)
Pricing Carbon Allowance Options on Futures: Insights from High-Frequency Data
di: Serafini, Simone, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Serafini, Simone, et al.
Pubblicazione: (2025)
A Review of Large Language Models for Stock Price Forecasting from a Hedge-Fund Perspective
di: Zhang, Olivia, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Zhang, Olivia, et al.
Pubblicazione: (2026)
Perpetual Futures Pricing
di: Ackerer, Damien, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Ackerer, Damien, et al.
Pubblicazione: (2023)
Anticipatory Reinforcement Learning: From Generative Path-Laws to Distributional Value Functions
di: Bloch, Daniel
Pubblicazione: (2026)
di: Bloch, Daniel
Pubblicazione: (2026)
Sparse Asymptotic PCA: Identifying Sparse Latent Factors Across Time Horizon in High-Dimensional Time Series
di: Gao, Zhaoxing
Pubblicazione: (2024)
di: Gao, Zhaoxing
Pubblicazione: (2024)
No-Arbitrage Pricing, Dynamics and Forward Prices of Collateralized Derivatives
di: Calvelli, Alessio
Pubblicazione: (2022)
di: Calvelli, Alessio
Pubblicazione: (2022)
Common Idiosyncratic Quantile Factors and Asset Prices
di: Barunik, Jozef, et al.
Pubblicazione: (2022)
di: Barunik, Jozef, et al.
Pubblicazione: (2022)
Unifying Market Microstructure and Dynamic Asset Pricing
di: Lauria, Davide, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Lauria, Davide, et al.
Pubblicazione: (2023)
Trading Devil Final: Backdoor attack via Stock market and Bayesian Optimization
di: Mengara, Orson
Pubblicazione: (2024)
di: Mengara, Orson
Pubblicazione: (2024)
Empirical Models of the Time Evolution of SPX Option Prices
di: Brini, Alessio, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Brini, Alessio, et al.
Pubblicazione: (2025)
Analytic Pricing of SOFR Futures Contracts with Smile and Skew
di: Romero-Bermúdez, Aurelio, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Romero-Bermúdez, Aurelio, et al.
Pubblicazione: (2024)
To Bubble or Not to Bubble: Asset Price Dynamics and Optimality in OLG Economies
di: Bosi, Stefano, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Bosi, Stefano, et al.
Pubblicazione: (2025)
Pricing Barrier Options with DeepBSDEs
di: Ganesan, Narayan, et al.
Pubblicazione: (2020)
di: Ganesan, Narayan, et al.
Pubblicazione: (2020)
Joint Pricing in SPX and VIX Derivative Markets with Composite Change of Time Models
di: Cheng, Liexin, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Cheng, Liexin, et al.
Pubblicazione: (2024)
Dynamic Asset Pricing in a Unified Bachelier-Black-Scholes-Merton Model
di: Lindquist, W. Brent, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Lindquist, W. Brent, et al.
Pubblicazione: (2024)
Stochastic Expansion for the Pricing of Asian and Basket Options
di: Floc'h, Fabien Le
Pubblicazione: (2024)
di: Floc'h, Fabien Le
Pubblicazione: (2024)
A Unifying Approach for the Pricing of Debt Securities
di: Vachon, Marie-Claude, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Vachon, Marie-Claude, et al.
Pubblicazione: (2024)
A Two-Step Longstaff Schwartz Monte Carlo Approach to Game Option Pricing
di: Wang, Ce
Pubblicazione: (2024)
di: Wang, Ce
Pubblicazione: (2024)
Hedging via Perpetual Derivatives: Trinomial Option Pricing and Implied Parameter Surface Analysis
di: Gnawali, Jagdish, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Gnawali, Jagdish, et al.
Pubblicazione: (2024)
Documenti analoghi
-
On the Time-Varying Structure of the Arbitrage Pricing Theory using the Japanese Sector Indices
di: Moriya, Koichiro, et al.
Pubblicazione: (2023) -
Finite-Sample Properties of Model Specification Tests for Multivariate Dynamic Regression Models
di: Moriya, Koichiro, et al.
Pubblicazione: (2026) -
Crypto Pricing with Hidden Factors
di: Brigida, Matthew
Pubblicazione: (2026) -
Latent Factor Analysis in Short Panels
di: Fortin, Alain-Philippe, et al.
Pubblicazione: (2023) -
Option Pricing under Stochastic Volatility and Jumps:A PIDE Framework with Empirical Evidence
di: Mensah, Abigail Anokyewaa, et al.
Pubblicazione: (2026)