Salvato in:
| Autori principali: | Gao, Dingqian, Lü, Qi |
|---|---|
| Natura: | Preprint |
| Pubblicazione: |
2025
|
| Soggetti: | |
| Accesso online: | https://arxiv.org/abs/2511.02172 |
| Tags: |
Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi
Dynamic Programming Principle for Stochastic Control Problems on Riemannian Manifolds
di: Gao, Dingqian, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Gao, Dingqian, et al.
Pubblicazione: (2025)
Stochastic linear-quadratic differential game with Markovian jumps in an infinite horizon
di: Wu, Fan, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Wu, Fan, et al.
Pubblicazione: (2024)
Maximum Principle of Stochastic Optimal Control Problems with Model Uncertainty
di: Hao, Tao, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Hao, Tao, et al.
Pubblicazione: (2023)
Relationship between Maximum Principle and Dynamic Programming Principle for Risk-Sensitive Stochastic Optimal Control Problems with Applications
di: Dong, Huanqing, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Dong, Huanqing, et al.
Pubblicazione: (2025)
Discrete-Time Approximations of Controlled Diffusions with Infinite Horizon Discounted and Average Cost
di: Pradhan, Somnath, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Pradhan, Somnath, et al.
Pubblicazione: (2025)
Robust Recurrence of Discrete-Time Infinite-Horizon Stochastic Optimal Control with Discounted Cost
di: Moldenhauer, Robert H., et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Moldenhauer, Robert H., et al.
Pubblicazione: (2025)
Relationship between General MP and DPP for the Stochastic Recursive Optimal Control Problem With Jumps: Viscosity Solution Framework
di: Wang, Bin, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Wang, Bin, et al.
Pubblicazione: (2024)
The Ergodic Linear-Quadratic Optimal Control Problems for Stochastic Mean-Field Systems with Periodic Coefficients
di: Wu, Jiacheng, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Wu, Jiacheng, et al.
Pubblicazione: (2025)
Open-loop and closed-loop solvabilities for zero-sum stochastic linear quadratic differential games of Markovian regime switching system
di: Wu, Fan, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Wu, Fan, et al.
Pubblicazione: (2024)
Stochastic Singular Linear Systems and Related Linear-Quadratic Optimal Control Problems under Finite and Infinite Horizons
di: Li, Mengzhen, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Li, Mengzhen, et al.
Pubblicazione: (2024)
Reconciling Discrete-Time Mixed Policies and Continuous-Time Relaxed Controls in Reinforcement Learning and Stochastic Control
di: Carmona, Rene, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Carmona, Rene, et al.
Pubblicazione: (2025)
Optimal Feedback Control in Social Networks in a McKean-Vlasov-Friedkin-Johnsen System
di: Pramanik, Paramahansa
Pubblicazione: (2025)
di: Pramanik, Paramahansa
Pubblicazione: (2025)
Stochastic Model Predictive Control for Sub-Gaussian Noise
di: Ao, Yunke, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Ao, Yunke, et al.
Pubblicazione: (2025)
Dynamic Programming Principle and Stabilization for Mean-Field Quantum Filtering Systems
di: Chalal, Sofiane, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Chalal, Sofiane, et al.
Pubblicazione: (2026)
Continuous Policy and Value Iteration for Stochastic Control Problems and Its Convergence
di: Feng, Qi, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Feng, Qi, et al.
Pubblicazione: (2025)
Maximum Principles for Partially Observed Controls of Forward SPDEs and Backward SDEs with Jumps
di: Qian, Hongjiang, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Qian, Hongjiang, et al.
Pubblicazione: (2026)
A Pontryagin Maximum Principle on the Belief Space for Continuous-Time Optimal Control with Discrete Observations
di: Bayer, Christian, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Bayer, Christian, et al.
Pubblicazione: (2025)
Reflected stochastic recursive control problems with jumps: dynamic programming and stochastic verification theorems
di: Liu, Lu, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Liu, Lu, et al.
Pubblicazione: (2025)
Dynamic Weight Optimization for Double Linear Policy: A Stochastic Model Predictive Control Approach
di: Hong, Tan Chin, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Hong, Tan Chin, et al.
Pubblicazione: (2026)
Stackelberg Stochastic Linear-Quadratic Differential Games: A Closed-Loop Equilibrium Approach
di: Lü, Qi, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Lü, Qi, et al.
Pubblicazione: (2026)
Turnpike Property of a Linear-Quadratic Optimal Control Problem in Large Horizons with Regime Switching II: Non-Homogeneous Cases
di: Mei, Hongwei, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Mei, Hongwei, et al.
Pubblicazione: (2025)
Turnpike Property of Stochastic Linear-Quadratic Optimal Control Problems in Large Horizons with Regime Switching I: Homogeneous Cases
di: Mei, Hongwei, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Mei, Hongwei, et al.
Pubblicazione: (2025)
Infinite time horizon stochastic recursive control problems with jumps: dynamic programming and stochastic verification theorems
di: Luo, Sheng, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Luo, Sheng, et al.
Pubblicazione: (2024)
Stochastic Control with Signatures
di: Bank, P., et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Bank, P., et al.
Pubblicazione: (2024)
Stability and performance of stochastic economic MPC - Stochastic characterization of the closed-loop asymptotics
di: Schießl, Jonas, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Schießl, Jonas, et al.
Pubblicazione: (2025)
A General Maximum Principle for Progressive Optimal Control of Fully Coupled Forward-Backward Stochastic Systems with Jumps
di: Wang, Bin, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Wang, Bin, et al.
Pubblicazione: (2024)
Stochastic Optimal Linear Quadratic Controls with A Recursive Cost Functional in Infinite Horizon
di: Li, Lin, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Li, Lin, et al.
Pubblicazione: (2026)
Pontryagin Maximum Principle for rough stochastic systems and pathwise stochastic control
di: Horst, Ulrich, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Horst, Ulrich, et al.
Pubblicazione: (2025)
Markovian lifting and optimal control for integral stochastic Volterra equations with completely monotone kernels
di: Bonaccorsi, Stefano, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Bonaccorsi, Stefano, et al.
Pubblicazione: (2024)
A Reinforcement Learning Framework for Some Singular Stochastic Control Problems
di: Liang, Zongxia, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Liang, Zongxia, et al.
Pubblicazione: (2025)
Linear-Quadratic Optimal Control for Mean-Field Stochastic Differential Equations in Infinite-Horizon with Regime Switching
di: Mei, Hongwei, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Mei, Hongwei, et al.
Pubblicazione: (2025)
The Optimal Control Problem of Stochastic Differential System with Extended Mixed Delays and Applications
di: Li, Xinpo, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Li, Xinpo, et al.
Pubblicazione: (2026)
Continuous time Stochastic optimal control under discrete time partial observations
di: Bayer, Christian, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Bayer, Christian, et al.
Pubblicazione: (2024)
An optimal level of Stubbornness to win a soccer match
di: Pramanik, Paramahansa
Pubblicazione: (2025)
di: Pramanik, Paramahansa
Pubblicazione: (2025)
Path integral control under McKean-Vlasov dynamics
di: Bennett, Timothy
Pubblicazione: (2024)
di: Bennett, Timothy
Pubblicazione: (2024)
Stability of long run functionals with respect to stationary Markov controls
di: Stettner, Lukasz
Pubblicazione: (2024)
di: Stettner, Lukasz
Pubblicazione: (2024)
Average Cost Optimality of Partially Observed MDPS: Contraction of Non-linear Filters, Optimal Solutions and Approximations
di: Demirci, Yunus Emre, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Demirci, Yunus Emre, et al.
Pubblicazione: (2023)
Extended Dynamic Programming Principle and Applications to Time-Inconsistent Control
di: Xu, Yuhong, et al.
Pubblicazione: (2022)
di: Xu, Yuhong, et al.
Pubblicazione: (2022)
Indefinite Stochastic Linear-Quadratic Optimal Control Problems with Random Coefficients and Poisson Jumps: Closed-Loop Representation of Open-Loop Optimal Controls
di: Ding, Kai, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Ding, Kai, et al.
Pubblicazione: (2026)
One-vs-one Threat-Aware Weaponeering with Basic Engagement Zones
di: Von Moll, Alexander, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Von Moll, Alexander, et al.
Pubblicazione: (2025)
Documenti analoghi
-
Dynamic Programming Principle for Stochastic Control Problems on Riemannian Manifolds
di: Gao, Dingqian, et al.
Pubblicazione: (2025) -
Stochastic linear-quadratic differential game with Markovian jumps in an infinite horizon
di: Wu, Fan, et al.
Pubblicazione: (2024) -
Maximum Principle of Stochastic Optimal Control Problems with Model Uncertainty
di: Hao, Tao, et al.
Pubblicazione: (2023) -
Relationship between Maximum Principle and Dynamic Programming Principle for Risk-Sensitive Stochastic Optimal Control Problems with Applications
di: Dong, Huanqing, et al.
Pubblicazione: (2025) -
Discrete-Time Approximations of Controlled Diffusions with Infinite Horizon Discounted and Average Cost
di: Pradhan, Somnath, et al.
Pubblicazione: (2025)