Option market making with hedging-induced market impact

Fuente: arXiv

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Detalles Bibliográficos
Autores principales:	Aubert, Paulin, Chevalier, Etienne, Vath, Vathana Ly
Formato:	Preprint
Publicado:	2025
Materias:	Trading and Market Microstructure Probability
Acceso en línea:	Acceder al recurso
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Internet

https://arxiv.org/abs/2511.02518