Large Bayesian Tensor Autoregressions
Fuente:
arXiv
Salvato in:
| Autore principale: | Qi, Yaling |
|---|---|
| Natura: | Preprint |
| Pubblicazione: |
2025
|
| Soggetti: | |
| Accesso online: | |
| Tags: |
Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi
Large Bayesian Tensor VARs with Stochastic Volatility
di: Chan, Joshua C. C., et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Chan, Joshua C. C., et al.
Pubblicazione: (2024)
Bayesian Markov-Switching Vector Autoregressive Process
di: Gankhuu, Battulga
Pubblicazione: (2024)
di: Gankhuu, Battulga
Pubblicazione: (2024)
Fast and Efficient Bayesian Analysis of Structural Vector Autoregressions Using the R Package bsvars
di: Woźniak, Tomasz
Pubblicazione: (2024)
di: Woźniak, Tomasz
Pubblicazione: (2024)
Spatiotemporal Impact of Trade Policy Variables on Asian Manufacturing Hubs: Bayesian Global Vector Autoregression Model
di: Sua, Lutfu S., et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Sua, Lutfu S., et al.
Pubblicazione: (2025)
Bayesian Analyses of Structural Vector Autoregressions with Sign, Zero, and Narrative Restrictions Using the R Package bsvarSIGNs
di: Wang, Xiaolei, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Wang, Xiaolei, et al.
Pubblicazione: (2025)
Large Volatility Matrix Prediction using Tensor Factor Structure
di: Choi, Sung Hoon, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Choi, Sung Hoon, et al.
Pubblicazione: (2024)
Factor Network Autoregressions
di: Barigozzi, Matteo, et al.
Pubblicazione: (2022)
di: Barigozzi, Matteo, et al.
Pubblicazione: (2022)
Functional Spatial Autoregressive Models
di: Hoshino, Tadao
Pubblicazione: (2024)
di: Hoshino, Tadao
Pubblicazione: (2024)
Structural Periodic Vector Autoregressions
di: Dzikowski, Daniel, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Dzikowski, Daniel, et al.
Pubblicazione: (2024)
The Cointegrated Matrix Autoregressive Model
di: Lopetuso, Emanuele, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Lopetuso, Emanuele, et al.
Pubblicazione: (2026)
Consistent Specification Test of the Quantile Autoregression
di: Phella, Anthoulla
Pubblicazione: (2020)
di: Phella, Anthoulla
Pubblicazione: (2020)
Structural Analysis of Vector Autoregressive Models
di: Katsouris, Christis
Pubblicazione: (2023)
di: Katsouris, Christis
Pubblicazione: (2023)
Time-Varying Identification of Structural Vector Autoregressions
di: Camehl, Annika, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Camehl, Annika, et al.
Pubblicazione: (2025)
Origins and Nature of Macroeconomic Instability in Vector Autoregressions
di: Amir-Ahmadi, Pooyan, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Amir-Ahmadi, Pooyan, et al.
Pubblicazione: (2025)
Initial-Condition-Robust Inference in Autoregressive Models
di: Andrews, Donald W. K., et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Andrews, Donald W. K., et al.
Pubblicazione: (2026)
Heterogeneous Autoregressions in Short T Panel Data Models
di: Pesaran, M. Hashem, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Pesaran, M. Hashem, et al.
Pubblicazione: (2023)
Robust Estimation in Network Vector Autoregression with Nonstationary Regressors
di: Katsouris, Christis
Pubblicazione: (2024)
di: Katsouris, Christis
Pubblicazione: (2024)
Conditional Forecasts in Large Bayesian VARs with Multiple Equality and Inequality Constraints
di: Chan, Joshua C. C., et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Chan, Joshua C. C., et al.
Pubblicazione: (2024)
Large Bayesian VARs for Binary and Censored Variables
di: Chan, Joshua C. C., et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Chan, Joshua C. C., et al.
Pubblicazione: (2025)
Quantile Vector Autoregression without Crossing
di: Ando, Tomohiro, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Ando, Tomohiro, et al.
Pubblicazione: (2026)
Privacy-Protected Spatial Autoregressive Model
di: Huang, Danyang, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Huang, Danyang, et al.
Pubblicazione: (2024)
Identification, estimation and inference in Panel Vector Autoregressions using external instruments
di: Pala, Raimondo
Pubblicazione: (2025)
di: Pala, Raimondo
Pubblicazione: (2025)
Uncertain Short-Run Restrictions and Statistically Identified Structural Vector Autoregressions
di: Keweloh, Sascha A.
Pubblicazione: (2023)
di: Keweloh, Sascha A.
Pubblicazione: (2023)
Inference in a Stationary/Nonstationary Autoregressive Time-Varying-Parameter Model
di: Andrews, Donald W. K., et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Andrews, Donald W. K., et al.
Pubblicazione: (2024)
Identification Verification for Structural Vector Autoregressions with Sparse Heterogeneous Markov Switching Heteroskedasticity
di: Shang, Fei, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Shang, Fei, et al.
Pubblicazione: (2026)
Functional Network Autoregressive Models for Panel Data
di: Ando, Tomohiro, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Ando, Tomohiro, et al.
Pubblicazione: (2025)
Testing for Coefficient Randomness in Local-to-Unity Autoregressions
di: Nishi, Mikihito
Pubblicazione: (2023)
di: Nishi, Mikihito
Pubblicazione: (2023)
Exploring Monetary Policy Shocks with Large-Scale Bayesian VARs
di: Korobilis, Dimitris
Pubblicazione: (2025)
di: Korobilis, Dimitris
Pubblicazione: (2025)
Estimation of Grouped Time-Varying Network Vector Autoregression Models
di: Li, Degui, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Li, Degui, et al.
Pubblicazione: (2023)
Diffusion Index Forecasting with Tensor Data
di: Chen, Bin, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Chen, Bin, et al.
Pubblicazione: (2025)
CP Factor Model for Dynamic Tensors
di: Han, Yuefeng, et al.
Pubblicazione: (2021)
di: Han, Yuefeng, et al.
Pubblicazione: (2021)
Analysis of Upstream, Downstream, and Common Firm Shocks Using a Large Factor‐Augmented Vector Autoregressive Approach
di: Everett Grant, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Everett Grant, et al.
Pubblicazione: (2024)
Reduced-Rank Matrix Autoregressive Models: A Medium $N$ Approach
di: Hecq, Alain, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Hecq, Alain, et al.
Pubblicazione: (2024)
Partial Identification of Structural Vector Autoregressions with Non-Centred Stochastic Volatility
di: Lütkepohl, Helmut, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Lütkepohl, Helmut, et al.
Pubblicazione: (2024)
Nonparametric Bayesian Policy Learning
di: Ye, Haonan
Pubblicazione: (2026)
di: Ye, Haonan
Pubblicazione: (2026)
A Hybrid Framework Combining Autoregression and Common Factors for Matrix Time Series
di: Fan, Zhiyun, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Fan, Zhiyun, et al.
Pubblicazione: (2025)
Information-Enriched Selection of Stationary and Non-Stationary Autoregressions using the Adaptive Lasso
di: Reinschlüssel, Thilo, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Reinschlüssel, Thilo, et al.
Pubblicazione: (2024)
Bayesian Inference for Multidimensional Welfare Comparisons
di: Gunawan, David, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Gunawan, David, et al.
Pubblicazione: (2024)
Robust Bayesian Method for Refutable Models
di: Liao, Moyu
Pubblicazione: (2024)
di: Liao, Moyu
Pubblicazione: (2024)
srvar-toolkit: A Python Implementation of Shadow-Rate Vector Autoregressions with Stochastic Volatility
di: Shaw, Charles
Pubblicazione: (2025)
di: Shaw, Charles
Pubblicazione: (2025)
Documenti analoghi
-
Large Bayesian Tensor VARs with Stochastic Volatility
di: Chan, Joshua C. C., et al.
Pubblicazione: (2024) -
Bayesian Markov-Switching Vector Autoregressive Process
di: Gankhuu, Battulga
Pubblicazione: (2024) -
Fast and Efficient Bayesian Analysis of Structural Vector Autoregressions Using the R Package bsvars
di: Woźniak, Tomasz
Pubblicazione: (2024) -
Spatiotemporal Impact of Trade Policy Variables on Asian Manufacturing Hubs: Bayesian Global Vector Autoregression Model
di: Sua, Lutfu S., et al.
Pubblicazione: (2025) -
Bayesian Analyses of Structural Vector Autoregressions with Sign, Zero, and Narrative Restrictions Using the R Package bsvarSIGNs
di: Wang, Xiaolei, et al.
Pubblicazione: (2025)