Pólya urn model for analysis of football passes
Fuente:
arXiv
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | Yamamoto, Ken |
|---|---|
| Format: | Preprint |
| Veröffentlicht: |
2025
|
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Ähnliche Einträge
Stochastic Dynamics of Ripple XRP for Cross-Border Settlement Optimization
von: Firouzi, Kiarash
Veröffentlicht: (2025)
von: Firouzi, Kiarash
Veröffentlicht: (2025)
Asymptotics of generalized Pólya urns with non-linear feedback
von: Gottfried, Thomas, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Gottfried, Thomas, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Zero-Coupon Treasury Rates and Returns using the Volatility Index
von: Park, Jihyun, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Park, Jihyun, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Stability criteria for rough systems
von: Duc, Luu Hoang, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Duc, Luu Hoang, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Wages and Capital returns in a generalized Pólya urn
von: Gottfried, Thomas, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Gottfried, Thomas, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Modeling ICD-10 Morbidity and Multidimensional Poverty as a Spatial Network: Evidence from Thailand
von: Kukieattikool, Pratana, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Kukieattikool, Pratana, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Spatial modeling of mental health on outpatient morbidity in Kenya
von: wambui, Ndegwa Ruth, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: wambui, Ndegwa Ruth, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Set-valued conditional functionals of random sets
von: Fissler, Tobias, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Fissler, Tobias, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Asymptotic Normality of Chatterjee's Rank Correlation
von: Kroll, Marius
Veröffentlicht: (2024)
von: Kroll, Marius
Veröffentlicht: (2024)
On the dependence between a Wiener process and its running maxima and running minima processes
von: Dąbrowski, Karol, et al.
Veröffentlicht: (2021)
von: Dąbrowski, Karol, et al.
Veröffentlicht: (2021)
Functional CLTs for subordinated Lévy models in physics, finance, and econometrics
von: Søjmark, Andreas, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Søjmark, Andreas, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Lévy Area Analysis and Parameter Estimation for fOU Processes via Non-Geometric Rough Path Theory
von: Qian, Zhongmin, et al.
Veröffentlicht: (2018)
von: Qian, Zhongmin, et al.
Veröffentlicht: (2018)
From constant to rough: A survey of continuous volatility modeling
von: Di Nunno, Giulia, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Di Nunno, Giulia, et al.
Veröffentlicht: (2023)
A New Stock Market Valuation Measure with Applications to Retirement Planning
von: Sarantsev, Andrey
Veröffentlicht: (2019)
von: Sarantsev, Andrey
Veröffentlicht: (2019)
Understanding the Commodity Futures Term Structure Through Signatures
von: Krishnan, Hari P., et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Krishnan, Hari P., et al.
Veröffentlicht: (2025)
Capital Asset Pricing Model with Size Factor and Normalizing by Volatility Index
von: Atsiwo, Abraham, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Atsiwo, Abraham, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Distribution-free Measures of Association based on Optimal Transport
von: Deb, Nabarun, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Deb, Nabarun, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Geometric BSDEs
von: Laeven, Roger J. A., et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Laeven, Roger J. A., et al.
Veröffentlicht: (2024)
Cumulative Advantage of Brokerage in Academia
von: Bachmann, Jan, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Bachmann, Jan, et al.
Veröffentlicht: (2024)
A Malliavin-Gamma calculus approach to Score Based Diffusion Generative models for random fields
von: Greco, Giacomo
Veröffentlicht: (2025)
von: Greco, Giacomo
Veröffentlicht: (2025)
A high-order recombination algorithm for weak approximation of stochastic differential equations
von: Ninomiya, Syoiti, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Ninomiya, Syoiti, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Wishart kernel density estimation for strongly mixing time series on the cone of positive definite matrices
von: Belzile, Léo R., et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Belzile, Léo R., et al.
Veröffentlicht: (2025)
Mean-Field Analysis of Latent Variable Process Models on Dynamically Evolving Graphs with Feedback Effects
von: Ganguly, Ankan, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Ganguly, Ankan, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Measuring Financial Resilience Using Backward Stochastic Differential Equations
von: Laeven, Roger J. A., et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Laeven, Roger J. A., et al.
Veröffentlicht: (2025)
On the Structural Foundations of Signature Volatility Models: Existence, Arbitrage, Completeness, and the Hedging-Error Decomposition
von: Xodarev, Akmal
Veröffentlicht: (2026)
von: Xodarev, Akmal
Veröffentlicht: (2026)
On the use of case estimate and transactional payment data in neural networks for individual loss reserving
von: Avanzi, Benjamin, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Avanzi, Benjamin, et al.
Veröffentlicht: (2025)
The SIML method without microstructure noise
von: Akahori, Jirô, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Akahori, Jirô, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Estimation of the invariant measure of a multidimensional diffusion from noisy observations
von: Maillet, Raphaël, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Maillet, Raphaël, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Tails of explosive birth processes and applications to non-linear P ólya urns
von: Gottfried, Thomas, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Gottfried, Thomas, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Multilevel Monte Carlo with Numerical Smoothing for Robust and Efficient Computation of Probabilities and Densities
von: Bayer, Christian, et al.
Veröffentlicht: (2020)
von: Bayer, Christian, et al.
Veröffentlicht: (2020)
Estimating the roughness exponent of stochastic volatility from discrete observations of the integrated variance
von: Han, Xiyue, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Han, Xiyue, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Coalition Structure and Polarization in Parliamentary Voting Networks: Evidence from the Italian Parliament
von: Collu, Francesca, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Collu, Francesca, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Testing Independence of Infinite Dimensional Random Elements: A Sup-norm Approach
von: Bhar, Suprio, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Bhar, Suprio, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Initial data analysis of the national German transplantation registry with a focus on kidney transplantation
von: Klein, Lukas, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Klein, Lukas, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Poisson hulls
von: Last, Günter, et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: Last, Günter, et al.
Veröffentlicht: (2022)
On the maximal correlation of some stochastic processes
von: Chang, Yinshan, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Chang, Yinshan, et al.
Veröffentlicht: (2024)
On the rate of convergence of estimating the Hurst parameter of rough stochastic volatility models
von: Han, Xiyue, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Han, Xiyue, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Branched Signature Model
von: Ali, Munawar, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Ali, Munawar, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Short-rate models with stochastic discontinuities: a PDE approach
von: Calvia, Alessandro, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Calvia, Alessandro, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Dynamic Financial Analysis (DFA) of General Insurers under Climate Change
von: Avanzi, Benjamin, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Avanzi, Benjamin, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Ähnliche Einträge
-
Stochastic Dynamics of Ripple XRP for Cross-Border Settlement Optimization
von: Firouzi, Kiarash
Veröffentlicht: (2025) -
Asymptotics of generalized Pólya urns with non-linear feedback
von: Gottfried, Thomas, et al.
Veröffentlicht: (2023) -
Zero-Coupon Treasury Rates and Returns using the Volatility Index
von: Park, Jihyun, et al.
Veröffentlicht: (2024) -
Stability criteria for rough systems
von: Duc, Luu Hoang, et al.
Veröffentlicht: (2024) -
Wages and Capital returns in a generalized Pólya urn
von: Gottfried, Thomas, et al.
Veröffentlicht: (2024)