Bitcoin Forecasting with Classical Time Series Models on Prices and Volatility
Fuente:
arXiv
Gespeichert in:
| Hauptverfasser: | Kareem, Anmar, Aue, Alexander |
|---|---|
| Format: | Preprint |
| Veröffentlicht: |
2025
|
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Ähnliche Einträge
On Bitcoin Price Prediction
von: Bournassenko, Grégory
Veröffentlicht: (2025)
von: Bournassenko, Grégory
Veröffentlicht: (2025)
Foundation Time-Series AI Model for Realized Volatility Forecasting
von: Goel, Anubha, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Goel, Anubha, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Time-Varying Factor-Augmented Models for Volatility Forecasting
von: Zhang, Duo, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Zhang, Duo, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Multifractality in Bitcoin Realised Volatility: Implications for Rough Volatility Modelling
von: Pontiggia, Milan
Veröffentlicht: (2025)
von: Pontiggia, Milan
Veröffentlicht: (2025)
Electricity Spot Prices Forecasting Using Stochastic Volatility Models
von: Batyrov, Andrei Renatovich
Veröffentlicht: (2024)
von: Batyrov, Andrei Renatovich
Veröffentlicht: (2024)
Comparative Study of Bitcoin Price Prediction
von: Mohammadjafari, Ali
Veröffentlicht: (2024)
von: Mohammadjafari, Ali
Veröffentlicht: (2024)
Bitcoin Price Forecasting Based on Hybrid Variational Mode Decomposition and Long Short Term Memory Network
von: Boadi, Emmanuel
Veröffentlicht: (2025)
von: Boadi, Emmanuel
Veröffentlicht: (2025)
Forecasting of Bitcoin Prices Using Hashrate Features: Wavelet and Deep Stacking Approach
von: Mousa, Ramin, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Mousa, Ramin, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Benchmarking Pre-Trained Time Series Models for Electricity Price Forecasting
von: Sartipi, Timothée Hornek Amir, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Sartipi, Timothée Hornek Amir, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Leveraging Time Series Categorization and Temporal Fusion Transformers to Improve Cryptocurrency Price Forecasting
von: Peik, Arash, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Peik, Arash, et al.
Veröffentlicht: (2024)
An empirical study of market risk factors for Bitcoin
von: Singh, Shubham
Veröffentlicht: (2024)
von: Singh, Shubham
Veröffentlicht: (2024)
Forecasting Volatility with Machine Learning and Rough Volatility: Example from the Crypto-Winter
von: Tang, Siu Hin, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Tang, Siu Hin, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Volatility of Volatility and Leverage Effect from Options
von: Chong, Carsten H., et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Chong, Carsten H., et al.
Veröffentlicht: (2023)
Bitcoin Price Prediction using Machine Learning and Combinatorial Fusion Analysis
von: Wu, Yuanhong, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Wu, Yuanhong, et al.
Veröffentlicht: (2026)
The Physics of Price Discovery: Deconvolving Information, Volatility, and the Critical Breakdown of Signal during Retail Herding
von: Kang, Sungwoo
Veröffentlicht: (2026)
von: Kang, Sungwoo
Veröffentlicht: (2026)
Comparative analysis of stationarity for Bitcoin and the S&P500
von: Tang, Yaoyue, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Tang, Yaoyue, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Forecasting the Price of Rice in Banda Aceh after Covid-19
von: Mubarak, Fadhlul, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Mubarak, Fadhlul, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Combined Mutiplicative-Heston Model for Stochastic Volatility
von: Moghaddam, M. Dashti, et al.
Veröffentlicht: (2018)
von: Moghaddam, M. Dashti, et al.
Veröffentlicht: (2018)
From GARCH to Neural Network for Volatility Forecast
von: Zhao, Pengfei, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Zhao, Pengfei, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Risk-Sensitive Specialist Routing for Volatility Forecasting
von: Zhong, Tenghan
Veröffentlicht: (2026)
von: Zhong, Tenghan
Veröffentlicht: (2026)
Multifractality and sample size influence on Bitcoin volatility patterns
von: Takaishi, Tetsuya
Veröffentlicht: (2025)
von: Takaishi, Tetsuya
Veröffentlicht: (2025)
Volatility Forecasting in Global Financial Markets Using TimeMixer
von: Li, Alex
Veröffentlicht: (2024)
von: Li, Alex
Veröffentlicht: (2024)
SpotV2Net: Multivariate Intraday Spot Volatility Forecasting via Vol-of-Vol-Informed Graph Attention Networks
von: Brini, Alessio, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Brini, Alessio, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Multivariate Simulation-based Forecasting for Intraday Power Markets: Modelling Cross-Product Price Effects
von: Hirsch, Simon, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Hirsch, Simon, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Bitcoin versus S&P 500 Index: Return and Risk Analysis
von: Nzokem, A. H.
Veröffentlicht: (2023)
von: Nzokem, A. H.
Veröffentlicht: (2023)
StockTime: A Time Series Specialized Large Language Model Architecture for Stock Price Prediction
von: Wang, Shengkun, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Wang, Shengkun, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Unified GARCH-Recurrent Neural Network in Financial Volatility Forecasting
von: Wei, Jingyi, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Wei, Jingyi, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Quantum Reservoir Computing for Realized Volatility Forecasting
von: Li, Qingyu, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Li, Qingyu, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Adaptive Market Intelligence: A Mixture of Experts Framework for Volatility-Sensitive Stock Forecasting
von: Vallarino, Diego
Veröffentlicht: (2025)
von: Vallarino, Diego
Veröffentlicht: (2025)
News Sentiment Embeddings for Stock Price Forecasting
von: Qayyum, Ayaan
Veröffentlicht: (2025)
von: Qayyum, Ayaan
Veröffentlicht: (2025)
An operator-level ARCH Model
von: Aue, Alexander, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Aue, Alexander, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Directional Price Forecasting in the Continuous Intraday Market under Consideration of Neighboring Products and Limit Order Books
von: Hornek, Timothée, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Hornek, Timothée, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Probabilistic Forecasting Cryptocurrencies Volatility: From Point to Quantile Forecasts
von: Dudek, Grzegorz, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Dudek, Grzegorz, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Cryptocurrencies in the Balance Sheet: Insights from (Micro)Strategy -- Bitcoin Interactions
von: Aufiero, Sabrina, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Aufiero, Sabrina, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Mitigating Distribution Shift in Stock Price Data via Return-Volatility Normalization for Accurate Prediction
von: Lee, Hyunwoo, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Lee, Hyunwoo, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Optimizing Time Series Forecasting: A Comparative Study of Adam and Nesterov Accelerated Gradient on LSTM and GRU networks Using Stock Market data
von: Makinde, Ahmad
Veröffentlicht: (2024)
von: Makinde, Ahmad
Veröffentlicht: (2024)
Minimal Batch Adaptive Learning Policy Engine for Real-Time Mid-Price Forecasting in High-Frequency Trading
von: Ntakaris, Adamantios, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Ntakaris, Adamantios, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Stylized Facts of High-Frequency Bitcoin Time Series
von: Tang, Yaoyue, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Tang, Yaoyue, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Implied and Realized Volatility: A Study of Distributions and the Distribution of Difference
von: Moghaddam, M. Dashti, et al.
Veröffentlicht: (2019)
von: Moghaddam, M. Dashti, et al.
Veröffentlicht: (2019)
A Heterogeneous Spatiotemporal GARCH Model: A Predictive Framework for Volatility in Financial Networks
von: Aouri, Atika, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Aouri, Atika, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Ähnliche Einträge
-
On Bitcoin Price Prediction
von: Bournassenko, Grégory
Veröffentlicht: (2025) -
Foundation Time-Series AI Model for Realized Volatility Forecasting
von: Goel, Anubha, et al.
Veröffentlicht: (2025) -
Time-Varying Factor-Augmented Models for Volatility Forecasting
von: Zhang, Duo, et al.
Veröffentlicht: (2025) -
Multifractality in Bitcoin Realised Volatility: Implications for Rough Volatility Modelling
von: Pontiggia, Milan
Veröffentlicht: (2025) -
Electricity Spot Prices Forecasting Using Stochastic Volatility Models
von: Batyrov, Andrei Renatovich
Veröffentlicht: (2024)