A Risk-Neutral Neural Operator for Arbitrage-Free SPX-VIX Term Structures

Fuente: arXiv

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Détails bibliographiques
Auteur principal:	Zhang, Jian'an
Format:	Preprint
Publié:	2025
Sujets:	Machine Learning Computational Finance 68T07, 91G20, 65M32, 62P05 I.2.6; G.1.2; G.3
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https://arxiv.org/abs/2511.06451