Copertina

Unlocking the Regression Space

Fuente: arXiv

Salvato in:

Dettagli Bibliografici
Autori principali:	Giraitis, Liudas, Kapetanios, George, Li, Yufei, Ventouri, Alexia
Natura:	Preprint
Pubblicazione:	2025
Soggetti:	Econometrics Statistics Theory 62M10, 62G05
Accesso online:	Acceder al recurso
Tags:	Aggiungi Tag Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!

Documenti analoghi

Average Marginal Effects in One-Step Partially Linear Instrumental Regressions
di: Girard, Lucas, et al.
Pubblicazione: (2026)

Change-Point Analysis of Time Series with Evolutionary Spectra
di: Casini, Alessandro, et al.
Pubblicazione: (2021)

Optimal break tests for large linear time series models
di: Gupta, Abhimanyu, et al.
Pubblicazione: (2025)

Generalized Bayes in Conditional Moment Restriction Models
di: Kankanala, Sid
Pubblicazione: (2025)

A Necessary and Sufficient Condition for Size Controllability of Heteroskedasticity Robust Test Statistics
di: Pötscher, Benedikt M., et al.
Pubblicazione: (2024)

Valid Heteroskedasticity Robust Testing
di: Pötscher, Benedikt M., et al.
Pubblicazione: (2021)

The Local to Unity Dynamic Tobit Model
di: Bykhovskaya, Anna, et al.
Pubblicazione: (2022)

Can we have it all? Non-asymptotically valid and asymptotically exact confidence intervals for expectations and linear regressions
di: Derumigny, Alexis, et al.
Pubblicazione: (2025)

Learning about Treatment Effects with Prior Studies: A Bayesian Model Averaging Approach
di: Finan, Frederico, et al.
Pubblicazione: (2026)

Subsample-Based Estimation under Dynamic Contamination
di: Yang, Yukai, et al.
Pubblicazione: (2026)

On Efficient Inference of Causal Effects with Multiple Mediators
di: Wei, Haoyu, et al.
Pubblicazione: (2024)

On the Robustness of Mixture Models in the Presence of Hidden Markov Regimes with Covariate-Dependent Transition Probabilities
di: Pouzo, Demian, et al.
Pubblicazione: (2025)

Uniform Validity of the Subset Anderson-Rubin Test under Heteroskedasticity and Nonlinearity
di: Inoue, Atsushi, et al.
Pubblicazione: (2025)

Frame-constrained Total Variation Regularization for White Noise Regression
di: del Álamo, Miguel, et al.
Pubblicazione: (2018)

Adaptive estimation of irregular mean and covariance functions
di: Golovkine, Steven, et al.
Pubblicazione: (2021)

A Note on Local Linear Regression for Time Series in Banach Spaces
di: Heinrichs, Florian
Pubblicazione: (2025)

Identification by non-Gaussianity in structural threshold and smooth transition vector autoregressive models
di: Virolainen, Savi
Pubblicazione: (2024)

A mixture autoregressive model based on Gaussian and Student's $t$-distributions
di: Virolainen, Savi
Pubblicazione: (2020)

Design-Based Inference under Random Potential Outcomes
di: Yang, Yukai
Pubblicazione: (2025)

Approximate Factor Model with S-vine Copula Structure
di: Han, Jialing, et al.
Pubblicazione: (2025)

Stationarity with Occasionally Binding Constraints
di: Duffy, James A., et al.
Pubblicazione: (2023)

Functional Partial Least-Squares: Adaptive Estimation and Inference
di: Babii, Andrii, et al.
Pubblicazione: (2024)

Proper Correlation Coefficients for Nominal Random Variables
di: Wermuth, Jan-Lukas
Pubblicazione: (2025)

Detecting Network Instability via Multiscale Detrended Cross-Correlations and MST Topology
di: Miranda, Jose De Leon, et al.
Pubblicazione: (2026)

Global Persistence, Local Residual Structure: Forecasting Heterogeneous Investment Panels
di: Roshka, Oleg
Pubblicazione: (2026)

Inference on common trends in functional time series
di: Nielsen, Morten Ørregaard, et al.
Pubblicazione: (2023)

Goodness-of-fit testing for nonlinear inverse problems with random observations
di: Kretschmann, Remo, et al.
Pubblicazione: (2026)

An operator-level ARCH Model
di: Aue, Alexander, et al.
Pubblicazione: (2026)

Testing for unspecified periodicities in binary time series
di: Schmidtke, Finn, et al.
Pubblicazione: (2024)

Rolling-Origin Conformal Prediction under Local Stationarity and Weak Dependence
di: Halkiewicz, Stanisław M. S.
Pubblicazione: (2026)

Sparse Estimation for High-Dimensional Lévy-driven Ornstein--Uhlenbeck Processes from Discrete Observations
di: Dexheimer, Niklas, et al.
Pubblicazione: (2026)

Bayesian joint quantile autoregression
di: Castillo-Mateo, Jorge, et al.
Pubblicazione: (2023)

Unbiased estimation and asymptotically valid inference in multivariable Mendelian randomization with many weak instrumental variables
di: Yang, Yihe, et al.
Pubblicazione: (2023)

Decision synthesis in monetary policy
di: Chernis, Tony, et al.
Pubblicazione: (2024)

Doubly Robust Inference on Causal Derivative Effects for Continuous Treatments
di: Zhang, Yikun, et al.
Pubblicazione: (2025)

Nonparametric Inference for Noise Covariance Kernels in Parabolic SPDEs using Space-Time Infill-Asymptotics
di: Petersson, Andreas, et al.
Pubblicazione: (2025)

Functional Regression with Nonstationarity and Error Contamination: Application to the Economic Impact of Climate Change
di: Nam, Kyungsik, et al.
Pubblicazione: (2025)

Identification-Robust Testing in Endogenous Functional Linear Regression with Weak or Irrelevant Auxiliary Variables
di: Seo, Won-Ki
Pubblicazione: (2026)

Distributional Limit Theory for Optimal Transport
di: del Barrio, Eustasio, et al.
Pubblicazione: (2025)

Prediction Risk and Estimation Risk of the Ridgeless Least Squares Estimator under General Assumptions on Regression Errors
di: Lee, Sungyoon, et al.
Pubblicazione: (2023)