On the utility problem in a market where price impact is transient

Fuente: arXiv

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Detalles Bibliográficos
Autores principales:	Nagy, Lóránt, Rásonyi, Miklós
Formato:	Preprint
Publicado:	2025
Materias:	Portfolio Management Probability
Acceso en línea:	Acceder al recurso
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Internet

https://arxiv.org/abs/2511.12093