Impact by design: translating Lead times in flux into an R handbook with code
Fuente:
arXiv
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | Katz, Harrison |
|---|---|
| Format: | Preprint |
| Veröffentlicht: |
2025
|
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Ähnliche Einträge
Lead Times in Flux: Analyzing Airbnb Booking Dynamics During Global Upheavals (2018-2022)
von: Katz, Harrison, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Katz, Harrison, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Centered-Innovation MA for Bayesian Dirichlet ARMA: Theoretical Equivalence and an Application to Bank-Asset Shares
von: Katz, Harrison
Veröffentlicht: (2025)
von: Katz, Harrison
Veröffentlicht: (2025)
Distributional Fitting and Tail Analysis of Lead-Time Compositions: Nights vs. Revenue on Airbnb
von: Katz, Harrison E., et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Katz, Harrison E., et al.
Veröffentlicht: (2026)
Forecasting the Evolving Composition of Inbound Tourism Demand: A Bayesian Compositional Time Series Approach Using Platform Booking Data
von: Katz, Harrison
Veröffentlicht: (2026)
von: Katz, Harrison
Veröffentlicht: (2026)
Coupled Supply and Demand Forecasting in Platform Accommodation Markets
von: Katz, Harrison
Veröffentlicht: (2026)
von: Katz, Harrison
Veröffentlicht: (2026)
Slomads Rising: Stay Length Shifts in Digital Nomad Travel, United States 2019-2024
von: Katz, Harrison, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Katz, Harrison, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Directional-Shift Dirichlet ARMA Models for Compositional Time Series with Structural Break Intervention
von: Katz, Harrison
Veröffentlicht: (2026)
von: Katz, Harrison
Veröffentlicht: (2026)
Systematic comparison of deep generative models applied to multivariate financial time series
von: Caulfield, Howard, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Caulfield, Howard, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Macro-aware time series forecasting via hierarchical mixed-frequency attention models
von: Oliveira, Daniel Cunha, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Oliveira, Daniel Cunha, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Real-time VaR Calculations for Crypto Derivatives in kdb+/q
von: Chen, Yutong, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Chen, Yutong, et al.
Veröffentlicht: (2023)
The Impact of Trump-Era Tariffs on Financial Market Efficiency
von: Takaishi, Tetsuya
Veröffentlicht: (2026)
von: Takaishi, Tetsuya
Veröffentlicht: (2026)
HARd to Beat: The Overlooked Impact of Rolling Windows in the Era of Machine Learning
von: Audrino, Francesco, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Audrino, Francesco, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Deformation of Marchenko-Pastur distribution for the correlated time series
von: Hisakado, Masato, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Hisakado, Masato, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Deformation of semi-circle law for the correlated time series and Phase transition
von: Hisakado, Masato, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Hisakado, Masato, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Analysis of the Impact of the Union Budget Announcements on the Indian Stock Market: A Fractal Perspective
von: Patel, Mridul, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Patel, Mridul, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Sentiment Analysis of State Bank of Pakistan's Monetary Policy Documents and its Impact on Stock Market
von: Karim, Aabid, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Karim, Aabid, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Crossing penalised CAViaR
von: Szendrei, Tibor
Veröffentlicht: (2025)
von: Szendrei, Tibor
Veröffentlicht: (2025)
LLM as a Risk Manager: LLM Semantic Filtering for Lead-Lag Trading in Prediction Markets
von: Kim, Sumin, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Kim, Sumin, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Consistent Estimation of the High-Dimensional Efficient Frontier
von: Bodnar, Taras, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Bodnar, Taras, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Signal inference in financial stock return correlations through phase-ordering kinetics in the quenched regime
von: Achitouv, Ixandra, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Achitouv, Ixandra, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Impact of the COVID-19 pandemic on the financial market efficiency of price returns, absolute returns, and volatility increment: Evidence from stock and cryptocurrency markets
von: Takaishi, Tetsuya
Veröffentlicht: (2025)
von: Takaishi, Tetsuya
Veröffentlicht: (2025)
Introduction of L0 norm and application of L1 and C1 norm in the study of time-series
von: Garcia, Victor Ujaldon
Veröffentlicht: (2023)
von: Garcia, Victor Ujaldon
Veröffentlicht: (2023)
CBDC Stress Test in a Dual-Currency Setting
von: Dumitrescu, Catalin
Veröffentlicht: (2025)
von: Dumitrescu, Catalin
Veröffentlicht: (2025)
Nansde-net: A neural sde framework for generating time series with memory
von: Ozai, Hiromu, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Ozai, Hiromu, et al.
Veröffentlicht: (2026)
AlphaAgents: Large Language Model based Multi-Agents for Equity Portfolio Constructions
von: Zhao, Tianjiao, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Zhao, Tianjiao, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Using quantile time series and historical simulation to forecast financial risk multiple steps ahead
von: Gerlach, Richard, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Gerlach, Richard, et al.
Veröffentlicht: (2025)
The Impact of Oil and Gold Prices Shock on Tehran Stock Exchange: A Copula Approach
von: Najafabadi, Amir T. Payandeh, et al.
Veröffentlicht: (2020)
von: Najafabadi, Amir T. Payandeh, et al.
Veröffentlicht: (2020)
Volatility of Volatility and Leverage Effect from Options
von: Chong, Carsten H., et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Chong, Carsten H., et al.
Veröffentlicht: (2023)
Nonparametric Estimation of Self- and Cross-Impact
von: Hey, Natascha, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Hey, Natascha, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Block-diagonal idiosyncratic covariance estimation in high-dimensional factor models for financial time series
von: Žignić, Lucija, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Žignić, Lucija, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Change-point estimation for Weibull time series with copula-based Markov models
von: Sun, Li-Hsien, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Sun, Li-Hsien, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Model-Free Deep Hedging with Transaction Costs and Light Data Requirements
von: Brugière, Pierre, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Brugière, Pierre, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Long-Range Dependence in Financial Markets: Empirical Evidence and Generative Modeling Challenges
von: He, Yifan, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: He, Yifan, et al.
Veröffentlicht: (2025)
The Memorization Problem: Can We Trust LLMs' Economic Forecasts?
von: Lopez-Lira, Alejandro, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Lopez-Lira, Alejandro, et al.
Veröffentlicht: (2025)
From fair price to fair volatility: Towards an Efficiency-Consistent Definition of Financial Risk
von: Bianchi, Sergio, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Bianchi, Sergio, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Forecasting Intraday Volume in Equity Markets with Machine Learning
von: Cucuringu, Mihai, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Cucuringu, Mihai, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Time-Varying Factor-Augmented Models for Volatility Forecasting
von: Zhang, Duo, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Zhang, Duo, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Multi-Horizon Echo State Network Prediction of Intraday Stock Returns
von: Ballarin, Giovanni, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Ballarin, Giovanni, et al.
Veröffentlicht: (2025)
A Sinusoidal Hull-White Model for Interest Rate Dynamics: Capturing Long-Term Periodicity in U.S. Treasury Yields
von: Jha, Amit Kumar
Veröffentlicht: (2025)
von: Jha, Amit Kumar
Veröffentlicht: (2025)
A Comparison of Cryptocurrency Volatility-benchmarking New and Mature Asset Classes
von: Brini, Alessio, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Brini, Alessio, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Ähnliche Einträge
-
Lead Times in Flux: Analyzing Airbnb Booking Dynamics During Global Upheavals (2018-2022)
von: Katz, Harrison, et al.
Veröffentlicht: (2025) -
Centered-Innovation MA for Bayesian Dirichlet ARMA: Theoretical Equivalence and an Application to Bank-Asset Shares
von: Katz, Harrison
Veröffentlicht: (2025) -
Distributional Fitting and Tail Analysis of Lead-Time Compositions: Nights vs. Revenue on Airbnb
von: Katz, Harrison E., et al.
Veröffentlicht: (2026) -
Forecasting the Evolving Composition of Inbound Tourism Demand: A Bayesian Compositional Time Series Approach Using Platform Booking Data
von: Katz, Harrison
Veröffentlicht: (2026) -
Coupled Supply and Demand Forecasting in Platform Accommodation Markets
von: Katz, Harrison
Veröffentlicht: (2026)