Buchumschlag

High-Dimensional Covariate-Dependent Discrete Graphical Models and Dynamic Ising Models

Fuente: arXiv

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Roach, Lyndsay, Li, Qiong, Wang, Nanwei, Gao, Xin
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2025
Schlagworte:	Methodology Statistics Theory
Online-Zugang:	Acceder al recurso
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Ähnliche Einträge

Statistical Inference on High Dimensional Gaussian Graphical Regression Models
von: Meng, Xuran, et al.
Veröffentlicht: (2024)

High-Dimensional Covariate-Dependent Gaussian Graphical Models
von: Wang, Jiacheng, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Causal Inference with High-dimensional Discrete Covariates
von: Zeng, Zhenghao, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Covariance Regression with High-Dimensional Predictors
von: He, Yuheng, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Testing Separability of High-Dimensional Covariance Matrices
von: Sung, Bongjung, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Adaptive Long-Run Variance Thresholding for Sparse Covariance Estimation in High-Dimensional Time Series
von: Zhang, Wenhao, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Conditional Extremes with Graphical Models
von: Farrell, Aiden, et al.
Veröffentlicht: (2024)

High-Dimensional Block Diagonal Covariance Structure Detection Using Singular Vectors
von: Bauer, Jan O.
Veröffentlicht: (2022)

Profiled Transfer Learning for High Dimensional Linear Model
von: Lin, Ziqian, et al.
Veröffentlicht: (2024)

High Dimensional Logistic Regression Under Network Dependence
von: Mukherjee, Somabha, et al.
Veröffentlicht: (2021)

Blessing of Dependence: Identifiability and Geometry of Discrete Models with Multiple Binary Latent Variables
von: Gu, Yuqi
Veröffentlicht: (2022)

A New Statistic for Testing Covariance Equality in High-Dimensional Gaussian Low-Rank Models
von: Beisson, Rémi, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Valid Bayesian Inference based on Variance Weighted Projection for High-Dimensional Logistic Regression with Binary Covariates
von: Ojha, Abhishek, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Robust Inference for High-dimensional Linear Models with Heavy-tailed Errors via Partial Gini Covariance
von: Zhang, Yilin, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Interpretable Causal Graphical Models for Equilibrium Systems with Confounding
von: Teh, Kai Z., et al.
Veröffentlicht: (2026)

Debiased Inference for High-Dimensional Regression Models Based on Profile M-Estimation
von: Wang, Yi, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Optimal Discriminant Analysis in High-Dimensional Latent Factor Models
von: Bing, Xin, et al.
Veröffentlicht: (2022)

Dependency-Aware Shrinkage Priors for High Dimensional Regression
von: Aguilar, Javier Enrique, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Latent Gaussian and Hüsler--Reiss Graphical Models with Golazo Penalty
von: Rodríguez, Ignacio Echave-Sustaeta, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Simultaneous Inference for Covariance and Precision Matrices of Long-Range Dependent Time Series
von: Zhai, Percy S., et al.
Veröffentlicht: (2026)

General Covariance-Based Conditions for Central Limit Theorems with Dependent Triangular Arrays
von: Chandrasekhar, Arun G., et al.
Veröffentlicht: (2023)

Functional Adaptive Double-Sparsity Estimator for Functional Linear Regression Model with Multiple Functional Covariates
von: Cao, Cheng, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Curse of Dimensionality in Bayesian Model Updating
von: Binbin, Li, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Minimax-Optimal Spectral Clustering with Covariance Projection for High-Dimensional Anisotropic Mixtures
von: Huang, Chengzhu, et al.
Veröffentlicht: (2025)

High-Dimensional Single-Index Models: Link Estimation and Marginal Inference
von: Sawaya, Kazuma, et al.
Veröffentlicht: (2024)

High-dimensional Covariance Estimation by Pairwise Likelihood Truncation
von: Casa, Alessandro, et al.
Veröffentlicht: (2024)

An Ising Similarity Regression Model for Modeling Multivariate Binary Data
von: Tho, Zhi Yang, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Testing For Global Covariate Effects in Dynamic Interaction Event Networks
von: Kreiss, Alexander, et al.
Veröffentlicht: (2021)

Strong Oracle Guarantees for Partial Penalized Tests of High Dimensional Generalized Linear Models
von: Jacobson, Tate
Veröffentlicht: (2024)

Measures and Models of Non-Monotonic Dependence
von: McNeil, Alexander J., et al.
Veröffentlicht: (2025)

Graphical Finite Population Sampling
von: Panahbehagh, Bardia
Veröffentlicht: (2023)

Double-Estimation-Friendly Inference for High-Dimensional Measurement Error Models with Non-Sparse Adaptability
von: Cui, Shijie, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Model-Agnostic and Uncertainty-Aware Dimensionality Reduction in Supervised Learning
von: Yu, Yue, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Bayesian Inference for High-dimensional Time Series with a Stationary Directed Acyclic Graphical Structure
von: Roy, Arkaprava, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Covariate Adjustment in Randomized Experiments Motivated by Higher-Order Influence Functions
von: Zhao, Sihui, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Statistical Inference for High-Dimensional Robust Linear Regression Models via Recursive Online-Score Estimation
von: Zheng, Dian, et al.
Veröffentlicht: (2025)

A Shrinkage Likelihood Ratio Test for High-Dimensional Subgroup Analysis with a Logistic-Normal Mixture Model
von: Takeishi, Shota
Veröffentlicht: (2023)

A New Regression Model for Analyzing Non-Stationary Extremes in Response and Covariate Variables with an Application in Meteorology
von: Bernoussi, Amina El, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Marginal Inference for Hierarchical Generalized Linear Mixed Models with Patterned Covariance Matrices Using the Laplace Approximation
von: Hoef, Jay M. Ver, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Causal Inference with High-Dimensional Treatments
von: Kramer, Patrick, et al.
Veröffentlicht: (2026)