Infinite Anticipation Backward Stochastic Differential Equations
Fuente:
arXiv
Gespeichert in:
| Hauptverfasser: | Cheng, Guanwei, Yang, Shuzhen |
|---|---|
| Format: | Preprint |
| Veröffentlicht: |
2025
|
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Ähnliche Einträge
Stochastic Maximum Principle for Optimal Control of Anticipated Backward Stochastic Systems with Delays
von: Cheng, Guanwei
Veröffentlicht: (2025)
von: Cheng, Guanwei
Veröffentlicht: (2025)
Numerical approximations of McKean Anticipative Backward Stochastic Differential Equations arising in Initial Margin requirements
von: Agarwal, A., et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Agarwal, A., et al.
Veröffentlicht: (2024)
Stochastic Passivity in Stochastic Differential Equations: A Port-Hamiltonian Perspective
von: Ackermann, Julia, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Ackermann, Julia, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Infinite-Time Mean Field FBSDEs and the Associated Elliptic Master Equations
von: Song, Yongsheng, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Song, Yongsheng, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Peng's Maximum Principle for Stochastic Delay Differential Equations of Mean-Field Type
von: Guatteri, Giuseppina, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Guatteri, Giuseppina, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Necessary and Sufficient Conditions for Optimal Control of Semilinear Stochastic Partial Differential Equations
von: Stannat, Wilhelm, et al.
Veröffentlicht: (2021)
von: Stannat, Wilhelm, et al.
Veröffentlicht: (2021)
Stochastic maximum principle for optimal control of infinitely delayed systems of functional type in infinite dimensions
von: Cheng, Guanwei
Veröffentlicht: (2026)
von: Cheng, Guanwei
Veröffentlicht: (2026)
Diffusion-Based Stochastic Operator Networks for Uncertainty Quantification in Stochastic Partial Differential Equations
von: Huynh, Phuoc-Toan, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Huynh, Phuoc-Toan, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Backward Map for Filter Stability Analysis
von: Kim, Jin Won, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Kim, Jin Won, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Optimal Control of the Nonlinear Stochastic Fokker--Planck Equation
von: Hambly, Ben, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Hambly, Ben, et al.
Veröffentlicht: (2024)
On Discounted Infinite-Time Mean Field Games
von: Song, Yongsheng, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Song, Yongsheng, et al.
Veröffentlicht: (2025)
BSDE Approach for $α$-Potential Stochastic Differential Games
von: Guo, Xin, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Guo, Xin, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Viscosity Solutions of Stochastic Hamilton--Jacobi--Bellman Equations with Jumps
von: Liang, Dunxiang, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Liang, Dunxiang, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Pathwise Relaxed Optimal Control of Rough Differential Equations
von: Chakraborty, Prakash, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Chakraborty, Prakash, et al.
Veröffentlicht: (2024)
$N$-Player Stochastic Differential Games with Regime Switching and Mean Field Convergence
von: Wang, Mingrui, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Wang, Mingrui, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Infinite-Dimensional System Signature: System Signature Under the Repairable Principle
von: Güral, Yunus, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Güral, Yunus, et al.
Veröffentlicht: (2024)
A Probabilistic Approach to Discounted Infinite Horizon and Invariant Mean Field Games
von: Carmona, René, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Carmona, René, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Infinite horizon McKean-Vlasov FBSDEs and applications to mean field control problems
von: Hua, Tianjiao, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Hua, Tianjiao, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Fractional Backward Stochastic Partial Differential Equations with Applications to Stochastic Optimal Control of Partially Observed Systems driven by Lévy Processes
von: Ye, Yuyang, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Ye, Yuyang, et al.
Veröffentlicht: (2024)
A Geometric Framework for Stochastic Iterations
von: Combettes, Patrick L., et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Combettes, Patrick L., et al.
Veröffentlicht: (2025)
Yet Another Distributional Bellman Equation
von: Bäuerle, Nicole, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Bäuerle, Nicole, et al.
Veröffentlicht: (2025)
The Wasserstein Space of Stochastic Processes in Continuous Time
von: Bartl, Daniel, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Bartl, Daniel, et al.
Veröffentlicht: (2025)
The Mean-Field Limit of Online Stochastic Vector Balancing
von: Fiedler, Christian, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Fiedler, Christian, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Stochastic Graphon Games with Jumps and Approximate Nash Equilibria
von: Amini, Hamed, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Amini, Hamed, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Stochastic optimal control of Lévy tax processes with bailouts
von: Ghanim, Dalal Al, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Ghanim, Dalal Al, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Optimal Doubling Thresholds in Backgammon-like Stochastic Games
von: Ju, Haoru, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Ju, Haoru, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Singular Perturbations of Hamilton-Jacobi Equations in the Wasserstein Space
von: Zitridis, Antonios
Veröffentlicht: (2025)
von: Zitridis, Antonios
Veröffentlicht: (2025)
Stochastic maximum principle for weighted mean-field system with jump
von: Tang, Yanyan, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Tang, Yanyan, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Solving non-Markovian Stochastic Control Problems driven by Wiener Functionals
von: Leão, Dorival, et al.
Veröffentlicht: (2020)
von: Leão, Dorival, et al.
Veröffentlicht: (2020)
Almost Sure Convergence of Stochastic Approximation: An Interplay of Noise and Step Size
von: Nguyen, Quang Dinh Thien, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Nguyen, Quang Dinh Thien, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Stochastic comparisons of imperfect maintenance models for a gamma deteriorating system
von: Mercier, Sophie, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Mercier, Sophie, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Optimization Based Data Enrichment Using Stochastic Dynamical System Models
von: Kearney, Griffin M., et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Kearney, Griffin M., et al.
Veröffentlicht: (2023)
Particle Filter Optimization: A Bayesian Approach for Global Stochastic Optimization
von: Eslami, Mostafa, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Eslami, Mostafa, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Singular Perturbation in Multiscale Stochastic Control Problems with Domain Restriction in the Slow Variable
von: Calixto, Anderson O., et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Calixto, Anderson O., et al.
Veröffentlicht: (2025)
Martingale Optimal Transport and Martingale Schrödinger Bridges for Calibration of Stochastic Volatility Models
von: Zitridis, Antonios
Veröffentlicht: (2025)
von: Zitridis, Antonios
Veröffentlicht: (2025)
Codifferentials and Quasidifferentials of the Expectation of Nonsmooth Random Integrands and Two-Stage Stochastic Programming
von: Dolgopolik, M. V.
Veröffentlicht: (2021)
von: Dolgopolik, M. V.
Veröffentlicht: (2021)
Stochastic trust-region algorithm in random subspaces with convergence and expected complexity analyses
von: Dzahini, Kwassi Joseph, et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: Dzahini, Kwassi Joseph, et al.
Veröffentlicht: (2022)
Stochastic Maximum Principle for optimal advertising models with delay and non-convex control space
von: Guatteri, Giuseppina, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Guatteri, Giuseppina, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Optimal Policy Characterization for a Class of Multi-Dimensional Ergodic Singular Stochastic Control Problems
von: Calvia, Alessandro, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Calvia, Alessandro, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Stochastic maximum principle for time-changed forward-backward stochastic control problem with Lévy noise
von: Chen, Jingwei, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Chen, Jingwei, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Ähnliche Einträge
-
Stochastic Maximum Principle for Optimal Control of Anticipated Backward Stochastic Systems with Delays
von: Cheng, Guanwei
Veröffentlicht: (2025) -
Numerical approximations of McKean Anticipative Backward Stochastic Differential Equations arising in Initial Margin requirements
von: Agarwal, A., et al.
Veröffentlicht: (2024) -
Stochastic Passivity in Stochastic Differential Equations: A Port-Hamiltonian Perspective
von: Ackermann, Julia, et al.
Veröffentlicht: (2025) -
Infinite-Time Mean Field FBSDEs and the Associated Elliptic Master Equations
von: Song, Yongsheng, et al.
Veröffentlicht: (2025) -
Peng's Maximum Principle for Stochastic Delay Differential Equations of Mean-Field Type
von: Guatteri, Giuseppina, et al.
Veröffentlicht: (2025)