Copertina

Variance-reduced extreme value index estimators using control variates in a semi-supervised setting

Fuente: arXiv

Salvato in:

Dettagli Bibliografici
Autori principali:	Bocquet-Nouaille, Louison, Morio, Jérôme, Bobbia, Benjamin
Natura:	Preprint
Pubblicazione:	2025
Soggetti:	Methodology Statistics Theory
Accesso online:	Acceder al recurso
Tags:	Aggiungi Tag Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!

Documenti analoghi

Control variates for variance-reduced ratio of means estimators
di: Bocquet-Nouaille, Louison, et al.
Pubblicazione: (2025)

Censored extreme value estimation
di: Bladt, Martin, et al.
Pubblicazione: (2023)

M-Variance Asymptotics and Uniqueness of Descriptors
di: Eltzner, Benjamin
Pubblicazione: (2020)

Variance estimation after matching or re-weighting
di: Meng, Xiang, et al.
Pubblicazione: (2025)

Heavy-tailed $p$-value combinations from the perspective of extreme value theory
di: Rho, Yeonwoo
Pubblicazione: (2024)

Locally tail-scale invariant scoring rules for evaluation of extreme value forecasts
di: Olafsdottir, Helga Kristin, et al.
Pubblicazione: (2023)

Inverse set estimation and inversion of simultaneous confidence intervals
di: Ren, Junting, et al.
Pubblicazione: (2022)

Pseudo-variance quasi-maximum likelihood estimation of semi-parametric time series models
di: Armillotta, Mirko, et al.
Pubblicazione: (2023)

Order-Induced Variance in the Moving-Range Sigma Estimator: A Total-Variance Decomposition
di: Karl, Andrew T.
Pubblicazione: (2026)

A variational framework for modal estimation
di: LeMinh, Tâm, et al.
Pubblicazione: (2026)

The Bayesian Infinitesimal Jackknife for Variance
di: Giordano, Ryan, et al.
Pubblicazione: (2023)

Bias analysis of a linear order-statistic inequality index estimator: Unbiasedness under gamma populations
di: Vila, Roberto, et al.
Pubblicazione: (2026)

False discovery rate control with compound p-values
di: Barber, Rina Foygel, et al.
Pubblicazione: (2025)

Variance Estimation for Weighted Average Treatment Effects
di: Li, Huiyue, et al.
Pubblicazione: (2025)

Zero Variance Portfolio
di: Chang, Jinyuan, et al.
Pubblicazione: (2026)

Sharp Bounds on the Variance of General Regression Adjustment in Randomized Experiments
di: Mikhaeil, Jonas M., et al.
Pubblicazione: (2024)

An Improved Satterthwaite Effective Degrees of Freedom Correction for Weighted Syntheses of Variance
di: von Davier, Matthias
Pubblicazione: (2025)

Trends in tail dependence of heteroscedastic extremes
di: Einmahl, John H. J., et al.
Pubblicazione: (2026)

Spatial modeling of extremes and an angular component
di: Tamagny, Gaspard, et al.
Pubblicazione: (2023)

Variance Inference Beyond the Sandwich for Asymptotically Linear Estimators with Second-Order Remainders
di: Li, Lin, et al.
Pubblicazione: (2026)

Neyman Jackknife: Design-Based Variance Estimation for Causal Inference under Interference
di: Park, Bryan, et al.
Pubblicazione: (2026)

Prior distributions for structured semi-orthogonal matrices
di: Jauch, Michael, et al.
Pubblicazione: (2025)

Leveraging the group structure of hypotheses for more powerful multiple testing with FDR control for the filtered rejection set
di: Bogomolov, Marina, et al.
Pubblicazione: (2025)

Studentising Kendall's Tau: U-Statistic Estimators and Bias Correction for a Generalised Rank Variance-Covariance framework
di: Hurley, Landon
Pubblicazione: (2023)

Average partial effect estimation using double machine learning
di: Klyne, Harvey, et al.
Pubblicazione: (2023)

Asymptotically well-calibrated Bayesian $p$-value using the Kolmogorov-Smirnov statistic
di: Shen, Yueming, et al.
Pubblicazione: (2025)

Data-Driven Uniform Inference for General Continuous Treatment Models via Minimum-Variance Weighting
di: Ai, Chunrong, et al.
Pubblicazione: (2026)

Adaptive Long-Run Variance Thresholding for Sparse Covariance Estimation in High-Dimensional Time Series
di: Zhang, Wenhao, et al.
Pubblicazione: (2026)

Dimension estimation in PCA model using high-dimensional data augmentation
di: Radojicic, Una, et al.
Pubblicazione: (2025)

Varadhan Functions, Variances, and Means on Compact Riemannian Manifolds
di: Cao, Yueqi
Pubblicazione: (2026)

Valid Bayesian Inference based on Variance Weighted Projection for High-Dimensional Logistic Regression with Binary Covariates
di: Ojha, Abhishek, et al.
Pubblicazione: (2024)

Causal inference targeting a concentration index for studies of health inequalities
di: Ghasempour, Mohammad, et al.
Pubblicazione: (2024)

Simultaneous semiparametric inference for single-index models
di: Tang, Jiajun, et al.
Pubblicazione: (2024)

Censored and extreme losses: functional convergence and applications to tail goodness-of-fit
di: Bladt, Martin, et al.
Pubblicazione: (2024)

Estimation and convergence rates in the distributional single index model
di: Balabdaoui, Fadoua, et al.
Pubblicazione: (2023)

Two-Stage Testing in a high dimensional setting
di: Jonker, Marianne A, et al.
Pubblicazione: (2024)

E-values as statistical evidence: A comparison to Bayes factors, likelihoods, and p-values
di: Chugg, Ben, et al.
Pubblicazione: (2026)

On the robustness of semi-discrete optimal transport
di: Paindaveine, Davy, et al.
Pubblicazione: (2024)

Mean Estimation in Banach Spaces Under Infinite Variance and Martingale Dependence
di: Whitehouse, Justin, et al.
Pubblicazione: (2024)

High-dimensional inference for single-index model with latent factors
di: Shi, Yanmei, et al.
Pubblicazione: (2025)