Emergence of Randomness in Temporally Aggregated Financial Tick Sequences

Fuente: arXiv

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Detalles Bibliográficos
Autores principales:	Onofri, Silvia, Shternshis, Andrey, Marmi, Stefano
Formato:	Preprint
Publicado:	2025
Materias:	Statistical Finance Trading and Market Microstructure
Acceso en línea:	Acceder al recurso
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Internet

https://arxiv.org/abs/2511.17479