Buchumschlag

Diffusive Limit of Hawkes Driven Order Book Dynamics With Liquidity Migration

Fuente: arXiv

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Mahseredjian, Levon
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2025
Schlagworte:	Mathematical Finance
Online-Zugang:	Acceder al recurso
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Ähnliche Einträge

Event-Based Limit Order Book Simulation under a Neural Hawkes Process: Application in Market-Making
von: Lalor, Luca, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Algorithmic and High-Frequency Trading Problems for Semi-Markov and Hawkes Jump-Diffusion Models
von: Lalor, Luca, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Limit Order Book Dynamics and Order Size Modelling Using Compound Hawkes Process
von: Jain, Konark, et al.
Veröffentlicht: (2023)

The rough Hawkes Heston stochastic volatility model
von: Alessandro Bondi, et al.
Veröffentlicht: (2024)

The Negative Drift of a Limit Order Fill
von: DeLise, Timothy
Veröffentlicht: (2024)

Variance-Hawkes Process and its Application to Energy Markets
von: McGillivray, Joshua, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Dynamic Liquidity Provision in Decentralized Markets: Strategy Optimization and Performance Evaluation in Concentrated Liquidity AMMs
von: Urusov, Andrey, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Option Pricing with a Compound CARMA(p,q)-Hawkes
von: Mercuri, Lorenzo, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Second-Order Approximation of Limit Order Books in a Single-Scale Regime
von: Horst, Ulrich, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Modelling High-Frequency Data with Bivariate Hawkes Processes: Power-Law vs. Exponential Kernels
von: Batra, Neal
Veröffentlicht: (2025)

Optimal Liquidation of Perpetual Contracts
von: Donnelly, Ryan, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Decentralized Prediction Markets and Sports Books
von: Hamed Amini, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Proactive Market Making and Liquidity Analysis for Everlasting Options in DeFi Ecosystems
von: Mohanty, Hardhik, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Convex Order and Arbitrage
von: Zhang, Erica
Veröffentlicht: (2025)

Optimal Liquidation With Signals: The General Propagator Case
von: Eduardo Abi Jaber, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Long Time Behavior of Optimal Liquidation Problems
von: Cheng, Xinman, et al.
Veröffentlicht: (2024)

DeFi's Concentrated Liquidity From Scratch
von: Richardson, Mark B., et al.
Veröffentlicht: (2024)

Optimal Contracts for Delegated Order Execution
von: Martin Larsson, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Optimal Decisions for Liquid Staking: Allocation and Exit Timing
von: Ma, Ruofei, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Equilibrium Reward for Liquidity Providers in Automated Market Makers
von: Alif Aqsha, et al.
Veröffentlicht: (2026)

The Price of Liquidity: Implied Volatility of Automated Market Maker Fees
von: Bichuch, Maxim, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Unwinding Stochastic Order Flow: When to Warehouse Trades
von: Marcel Nutz, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Applications of the Second-Order Esscher Pricing in Risk Management
von: Choulli, Tahir, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Stochastic Price Dynamics in Response to Order Flow Imbalance: Evidence from CSI 300 Index Futures
von: Hu, Chen, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Scaling Limits for Exponential Hedging in Trinomial Models
von: Dolinsky, Yan, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Order Routing and Market Quality: Who Benefits From Internalization?
von: Umut Çeti̇n, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Backtesting Framework for Concentrated Liquidity Market Makers on Uniswap V3 Decentralized Exchange
von: Urusov, Andrey, et al.
Veröffentlicht: (2024)

A Cross‐Border Market Model with Limited Transmission Capacities
von: Dörte Kreher, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Analytic Regularity and Approximation Limits of Coefficient-Constrained Shallow Networks
von: Attali, Jean-Gabriel
Veröffentlicht: (2026)

DeFi Liquidation Risk Modeling Using Geometric Brownian Motion
von: Belenko, Timofei, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Equilibrium Liquidity and Risk Offsetting in Decentralised Markets
von: Drissi, Fayçal, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Extended State-dependent Hawkes Process for Limit Order Books: Mathematical Foundation and the Reproduction of Volatility Signature Plots
von: Kimura, Akitoshi
Veröffentlicht: (2026)

Limit Order Book Event Stream Prediction with Diffusion Model
von: Zheng, Zetao, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Neural Hawkes: Non-Parametric Estimation in High Dimension and Causality Analysis in Cryptocurrency Markets
von: Fabre, Timothée, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Arbitrage-Free Pricing with Diffusion-Dependent Jumps
von: Virk, Hamza, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Reinforcement Learning for Jump‐Diffusions, With Financial Applications
von: Xuefeng Gao, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Lévy-Driven Option Pricing without a Riskless Asset
von: Wang, Ziyao
Veröffentlicht: (2025)

Analytical Formula for Fractional-Order Conditional Moments of Nonlinear Drift CEV Process with Regime Switching: Hybrid Approach with Applications
von: Chumpong, Kittisak, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Central limit theorem for a partially observed interacting system of Hawkes processes I: subcritical case
von: Liu, Chenguang, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Automated Market Makers: A Stochastic Optimization Approach for Profitable Liquidity Concentration
von: Zeller, Simon Caspar, et al.
Veröffentlicht: (2025)