Statistics of Extremes for the Insurance Industry
Fuente:
arXiv
Gespeichert in:
| Hauptverfasser: | Albrecher, Hansjoerg, Beirlant, Jan |
|---|---|
| Format: | Preprint |
| Veröffentlicht: |
2025
|
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Ähnliche Einträge
Optimal Abatement Schedules for Excess Carbon Emissions Towards a Net-Zero Target
von: Albrecher, Hansjoerg, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Albrecher, Hansjoerg, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Optimal dividends for a NatCat insurer in the presence of a climate tipping point
von: Albrecher, Hansjoerg, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Albrecher, Hansjoerg, et al.
Veröffentlicht: (2025)
The Estimation Risk in Extreme Systemic Risk Forecasts
von: Hoga, Yannick
Veröffentlicht: (2023)
von: Hoga, Yannick
Veröffentlicht: (2023)
The connection of the stability of the binary choice model with its discriminatory power
von: Pomazanov, M.
Veröffentlicht: (2025)
von: Pomazanov, M.
Veröffentlicht: (2025)
Estimation of future discretionary benefits in traditional life insurance
von: Gach, Florian, et al.
Veröffentlicht: (2021)
von: Gach, Florian, et al.
Veröffentlicht: (2021)
Efficient Nested Simulation Experiment Design via the Likelihood Ratio Method
von: Feng, Mingbin Ben, et al.
Veröffentlicht: (2020)
von: Feng, Mingbin Ben, et al.
Veröffentlicht: (2020)
Hedging in Sequential Experiments
von: Cook, Thomas, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Cook, Thomas, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Valuing insurance against small probability risks: A meta-analysis
von: Mankaï, Selim, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Mankaï, Selim, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Proxy-Reliance Control in Conformal Recalibration of One-Sided Value-at-Risk
von: Zhong, Tenghan
Veröffentlicht: (2026)
von: Zhong, Tenghan
Veröffentlicht: (2026)
On a risk model with tree-structured Poisson Markov random field frequency, with application to rainfall events
von: Cossette, Hélène, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Cossette, Hélène, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Estimation of Spectral Risk Measure for Left Truncated and Right Censored Data
von: Biswas, Suparna, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Biswas, Suparna, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Efficient Nested Estimation of CoVaR: A Decoupled Approach
von: Lin, Nifei, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Lin, Nifei, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Statistical Inference for Score Decompositions
von: Dimitriadis, Timo, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Dimitriadis, Timo, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Statistical Consequences of Fat Tails: Real World Preasymptotics, Epistemology, and Applications
von: Taleb, Nassim Nicholas
Veröffentlicht: (2020)
von: Taleb, Nassim Nicholas
Veröffentlicht: (2020)
Spot Regressions with Candlesticks
von: Simsek, Yasin
Veröffentlicht: (2025)
von: Simsek, Yasin
Veröffentlicht: (2025)
Distributional regression for seasonal data: an application to river flows
von: Perreault, Samuel, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Perreault, Samuel, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Systemic Risk Surveillance
von: Dimitriadis, Timo, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Dimitriadis, Timo, et al.
Veröffentlicht: (2026)
When AAA Satisfies Nothing: Impossibility Theorems for Structured Credit Ratings
von: Pollanen, Marco
Veröffentlicht: (2026)
von: Pollanen, Marco
Veröffentlicht: (2026)
Tail Risk Analysis for Financial Time Series
von: Kiriliouk, Anna, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Kiriliouk, Anna, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Principal Component Copulas for Capital Modelling and Systemic Risk
von: Gubbels, K. B., et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Gubbels, K. B., et al.
Veröffentlicht: (2023)
Sequential Audit Sampling with Statistical Guarantees
von: Kato, Masahiro, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Kato, Masahiro, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Dynamic Spatial Treatment Effects and Network Fragility: Theory and Evidence from the 2008 Financial Crisis
von: Kikuchi, Tatsuru
Veröffentlicht: (2025)
von: Kikuchi, Tatsuru
Veröffentlicht: (2025)
A General CoVaR Based on Entropy Pooling
von: Xu, Yuhong, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Xu, Yuhong, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Robust Elicitable Functionals
von: Miao, Kathleen E., et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Miao, Kathleen E., et al.
Veröffentlicht: (2024)
E-backtesting
von: Wang, Qiuqi, et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: Wang, Qiuqi, et al.
Veröffentlicht: (2022)
Effective experience rating for large insurance portfolios via surrogate modeling
von: Calcetero-Vanegas, Sebastian, et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: Calcetero-Vanegas, Sebastian, et al.
Veröffentlicht: (2022)
Cost-of-capital valuation with risky assets
von: Albrecher, Hansjörg, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Albrecher, Hansjörg, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Robust Investment-Driven Insurance Pricing and Liquidity Management
von: Chen, Bingzheng, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Chen, Bingzheng, et al.
Veröffentlicht: (2026)
EVT-Based Rate-Preserving Distributional Robustness for Tail Risk Functionals
von: Deo, Anand
Veröffentlicht: (2025)
von: Deo, Anand
Veröffentlicht: (2025)
Modeling Maximum drawdown Records with Piecewise Deterministic Markov Processe in Capital Markets
von: Rubilar-Torrealba, Rolando, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Rubilar-Torrealba, Rolando, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Dynamic CoVaR Modeling and Estimation
von: Dimitriadis, Timo, et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: Dimitriadis, Timo, et al.
Veröffentlicht: (2022)
Robust Insurance Pricing and Liquidity Management
von: Pang, Shunzhi
Veröffentlicht: (2025)
von: Pang, Shunzhi
Veröffentlicht: (2025)
Monopoly Pricing of Weather Index Insurance
von: Boonen, Tim J., et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Boonen, Tim J., et al.
Veröffentlicht: (2025)
Robust Investment-Driven Insurance Pricing under Correlation Ambiguity
von: Pang, Shunzhi
Veröffentlicht: (2026)
von: Pang, Shunzhi
Veröffentlicht: (2026)
General Equilibrium Amplification and Crisis Vulnerability: Cross-Crisis Evidence from Global Banks
von: Kikuchi, Tatsuru
Veröffentlicht: (2025)
von: Kikuchi, Tatsuru
Veröffentlicht: (2025)
Stochastic Loss Reserving: Dependence and Estimation
von: Fleck, Andrew, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Fleck, Andrew, et al.
Veröffentlicht: (2024)
NLP-based detection of systematic anomalies among the narratives of consumer complaints
von: Gao, Peiheng, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Gao, Peiheng, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Improving Business Insurance Loss Models by Leveraging InsurTech Innovation
von: Quan, Zhiyu, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Quan, Zhiyu, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Algorithmic Insurance
von: Bertsimas, Dimitris, et al.
Veröffentlicht: (2021)
von: Bertsimas, Dimitris, et al.
Veröffentlicht: (2021)
Sensitivity Analysis of Ruin of an Insurance Company in Ghana
von: Pabifio, Daniel Tawiah
Veröffentlicht: (2024)
von: Pabifio, Daniel Tawiah
Veröffentlicht: (2024)
Ähnliche Einträge
-
Optimal Abatement Schedules for Excess Carbon Emissions Towards a Net-Zero Target
von: Albrecher, Hansjoerg, et al.
Veröffentlicht: (2026) -
Optimal dividends for a NatCat insurer in the presence of a climate tipping point
von: Albrecher, Hansjoerg, et al.
Veröffentlicht: (2025) -
The Estimation Risk in Extreme Systemic Risk Forecasts
von: Hoga, Yannick
Veröffentlicht: (2023) -
The connection of the stability of the binary choice model with its discriminatory power
von: Pomazanov, M.
Veröffentlicht: (2025) -
Estimation of future discretionary benefits in traditional life insurance
von: Gach, Florian, et al.
Veröffentlicht: (2021)