Autodeleveraging: Impossibilities and Optimization
Fuente:
arXiv
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | Chitra, Tarun |
|---|---|
| Format: | Preprint |
| Veröffentlicht: |
2025
|
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Ähnliche Einträge
Autodeleveraging as Online Learning
von: Chitra, Tarun, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Chitra, Tarun, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Optimal Quoting under Adverse Selection and Price Reading
von: Barzykin, Alexander, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Barzykin, Alexander, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Quality-Adjusted Hit-Ratio Targeting in Corporate Bond Market Making
von: Niang, Bouna
Veröffentlicht: (2026)
von: Niang, Bouna
Veröffentlicht: (2026)
Beyond the Bid-Ask: Strategic Insights into Spread Prediction and the Global Mid-Price Phenomenon
von: He, Yifan, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: He, Yifan, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Institutional Backing and Crypto Volatility: A Hybrid Framework for DeFi Stabilization
von: Sovbetov, Ihlas
Veröffentlicht: (2025)
von: Sovbetov, Ihlas
Veröffentlicht: (2025)
Forecasting Liquidity Withdraw with Machine Learning Models
von: Haochuan, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Haochuan, et al.
Veröffentlicht: (2025)
On the Hawkes Process with Different Exciting Functions
von: Mehrdad, Behzad, et al.
Veröffentlicht: (2014)
von: Mehrdad, Behzad, et al.
Veröffentlicht: (2014)
Construction and Hedging of Equity Index Options Portfolios
von: Wysocki, Maciej, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Wysocki, Maciej, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Trade execution games in a Markovian environment
von: Ohnishi, Masamitsu, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Ohnishi, Masamitsu, et al.
Veröffentlicht: (2024)
MEV Capture and Decentralization in Execution Tickets
von: Burian, Jonah, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Burian, Jonah, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Position-building in competition with real-world constraints
von: Chriss, Neil A.
Veröffentlicht: (2024)
von: Chriss, Neil A.
Veröffentlicht: (2024)
Non cooperative Liquidity Games and their application to bond market trading
von: Vidler, Alicia, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Vidler, Alicia, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Crisis Alpha: A High-Performance Trading Algorithm Tested in Market Downturns
von: Gharanchaei, Maysam Khodayari, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Gharanchaei, Maysam Khodayari, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Liquidity-adjusted Return and Volatility, and Autoregressive Models
von: Deng, Qi, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Deng, Qi, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Market Making in Spot Precious Metals
von: Barzykin, Alexander, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Barzykin, Alexander, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Resolution-Aware Perpetual Futures on Binary Prediction Markets: An Empirical Risk-Design Framework Using Polymarket Data
von: Nechepurenko, Maksym
Veröffentlicht: (2026)
von: Nechepurenko, Maksym
Veröffentlicht: (2026)
Deepening the Secondary Market: Integrating Trade Credit into Market Clearing with the Cycles Protocol
von: Fleischman, Tomaž, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Fleischman, Tomaž, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Risk-Based Auto-Deleveraging
von: Campbell, Steven, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Campbell, Steven, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Learning to Predict Short-Term Volatility with Order Flow Image Representation
von: Lensky, Artem, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Lensky, Artem, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Impact of Volatility on Time-Based Transaction Ordering Policies
von: Ko, Sunghun, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Ko, Sunghun, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Liquidity Jump, Liquidity Diffusion, and Crypto Wash Trading
von: Deng, Qi, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Deng, Qi, et al.
Veröffentlicht: (2024)
The Invisible Handshake: Persistent Overpricing by Adaptive Market Agents
von: Foscari, Luigi, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Foscari, Luigi, et al.
Veröffentlicht: (2025)
CLVR Ordering of Transactions on AMMs
von: McLaughlin, Robert, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: McLaughlin, Robert, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Market Making without Regret
von: Cesa-Bianchi, Nicolò, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Cesa-Bianchi, Nicolò, et al.
Veröffentlicht: (2024)
The Anatomy of a Decentralized Prediction Market: Microstructure Evidence from the Polymarket Order Book
von: Dubach, Philipp D.
Veröffentlicht: (2026)
von: Dubach, Philipp D.
Veröffentlicht: (2026)
Game-Theoretic Modeling of Heterogeneous Investor Interactions for Stock Price Forecasting
von: Zhang, Yong, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Zhang, Yong, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Forecast-to-Fill: Benchmark-Neutral Alpha and Billion-Dollar Capacity in Gold Futures (2015-2025)
von: Singha, Mainak, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Singha, Mainak, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Fast Times, Slow Times: Timescale Separation in Financial Timeseries Data
von: Rosenzweig, Jan
Veröffentlicht: (2026)
von: Rosenzweig, Jan
Veröffentlicht: (2026)
Empirical Analysis of the Model-Free Valuation Approach: Hedging Gaps, Conservatism, and Trading Opportunities
von: Chen, Zixing, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Chen, Zixing, et al.
Veröffentlicht: (2025)
ProbFM: Probabilistic Time Series Foundation Model with Uncertainty Decomposition
von: Chinta, Arundeep, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Chinta, Arundeep, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Who Restores the Peg? A Mean-Field Game Approach to Model Stablecoin Market Dynamics
von: Mohanty, Hardhik, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Mohanty, Hardhik, et al.
Veröffentlicht: (2026)
A Coincidence of Wants Mechanism for Swap Trade Execution in Decentralized Exchanges
von: Nag, Abhimanyu, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Nag, Abhimanyu, et al.
Veröffentlicht: (2025)
ECC Analyzer: Extract Trading Signal from Earnings Conference Calls using Large Language Model for Stock Performance Prediction
von: Cao, Yupeng, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Cao, Yupeng, et al.
Veröffentlicht: (2024)
A Joint Energy and Differentially-Private Smart Meter Data Market
von: Chhachhi, Saurab, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Chhachhi, Saurab, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Right Place, Right Time: Market Simulation-based RL for Execution Optimisation
von: Olby, Ollie, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Olby, Ollie, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Supervised Similarity for High-Yield Corporate Bonds with Quantum Cognition Machine Learning
von: Rosaler, Joshua, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Rosaler, Joshua, et al.
Veröffentlicht: (2025)
A Random Forest approach to detect and identify Unlawful Insider Trading
von: Neupane, Krishna, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Neupane, Krishna, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Revisiting the Structure of Trend Premia: When Diversification Hides Redundancy
von: Etienne, Alban, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Etienne, Alban, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Do backrun auctions protect traders?
von: Macpherson, Andrew W.
Veröffentlicht: (2024)
von: Macpherson, Andrew W.
Veröffentlicht: (2024)
am-AMM: An Auction-Managed Automated Market Maker
von: Adams, Austin, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Adams, Austin, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Ähnliche Einträge
-
Autodeleveraging as Online Learning
von: Chitra, Tarun, et al.
Veröffentlicht: (2026) -
Optimal Quoting under Adverse Selection and Price Reading
von: Barzykin, Alexander, et al.
Veröffentlicht: (2025) -
Quality-Adjusted Hit-Ratio Targeting in Corporate Bond Market Making
von: Niang, Bouna
Veröffentlicht: (2026) -
Beyond the Bid-Ask: Strategic Insights into Spread Prediction and the Global Mid-Price Phenomenon
von: He, Yifan, et al.
Veröffentlicht: (2024) -
Institutional Backing and Crypto Volatility: A Hybrid Framework for DeFi Stabilization
von: Sovbetov, Ihlas
Veröffentlicht: (2025)