MP and DPP for Mean-Variance Portfolio Selection Problem with Poisson Jumps, Recursive Utility and Their Relationship

Fuente: arXiv

Guardado en:

Detalles Bibliográficos
Autores principales:	Zhang, Qiyue, Shi, Jingtao
Formato:	Preprint
Publicado:	2025
Materias:	Optimization and Control 93E20, 60H10, 49N10
Acceso en línea:	Acceder al recurso
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!

Internet

https://arxiv.org/abs/2512.01378