A Note on the Conditions for COS Convergence
Fuente:
arXiv
Gespeichert in:
| Hauptverfasser: | Wang, Qinling, Shen, Xiaoyu, Fang, Fang |
|---|---|
| Format: | Preprint |
| Veröffentlicht: |
2025
|
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Ähnliche Einträge
Convergence of the Markovian iteration for coupled FBSDEs via a differentiation approach
von: Huang, Zhipeng, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Huang, Zhipeng, et al.
Veröffentlicht: (2025)
The Fourier Cosine Method for Discrete Probability Distributions
von: Shen, Xiaoyu, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Shen, Xiaoyu, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Quantization of Probability Distributions via Divide-and-Conquer: Convergence and Error Propagation under Distributional Arithmetic Operations
von: Bilgin, Bilgesu Arif, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Bilgin, Bilgesu Arif, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Neural variance reduction for stochastic differential equations
von: Hinds, P. D., et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: Hinds, P. D., et al.
Veröffentlicht: (2022)
Deep learning of transition probability densities for stochastic asset models with applications in option pricing
von: Su, Haozhe, et al.
Veröffentlicht: (2021)
von: Su, Haozhe, et al.
Veröffentlicht: (2021)
Fast Discrete-Event Simulation of Markovian Queueing Networks through Euler Approximation
von: Hong, L. Jeff, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Hong, L. Jeff, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Asymptotic expansion for the Hartman-Watson distribution
von: Pirjol, Dan
Veröffentlicht: (2020)
von: Pirjol, Dan
Veröffentlicht: (2020)
One model to solve them all: 2BSDE families via neural operators
von: Furuya, Takashi, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Furuya, Takashi, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Variational system identification of the partial differential equations governing microstructure evolution in materials: Inference over sparse and spatially unrelated data
von: Wang, Z., et al.
Veröffentlicht: (2020)
von: Wang, Z., et al.
Veröffentlicht: (2020)
SURGE: Approximation and Training Free Particle Filter for Diffusion Surrogate
von: Wei, Lifu, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Wei, Lifu, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Polynomial Scaling is Possible For Neural Operator Approximations of Structured Families of BSDEs
von: Furuya, Takashi, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Furuya, Takashi, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Neural Operators Can Play Dynamic Stackelberg Games
von: Alvarez, Guillermo, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Alvarez, Guillermo, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Notes on the SWIFT method based on Shannon Wavelets for Option Pricing -- Revisited
von: Floc'h, Fabien Le
Veröffentlicht: (2024)
von: Floc'h, Fabien Le
Veröffentlicht: (2024)
Full error analysis of the random deep splitting method for nonlinear parabolic PDEs and PIDEs
von: Neufeld, Ariel, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Neufeld, Ariel, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Diffusion Restore: Real-Time Markov Chain Monte Carlo Light Transport
von: Holl, Sascha, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Holl, Sascha, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Rao-Blackwellized Markov chain Monte Carlo Light Transport
von: Holl, Sascha, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Holl, Sascha, et al.
Veröffentlicht: (2026)
What are You Weighting For? Improved Weights for Gaussian Mixture Filtering With Application to Cislunar Orbit Determination
von: Durant, Dalton, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Durant, Dalton, et al.
Veröffentlicht: (2024)
New Second-order Convergent Schemes for Solving decoupled FBSDEs
von: Wang, Wenbo, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Wang, Wenbo, et al.
Veröffentlicht: (2026)
A Note on the Reliability of Goal-Oriented Error Estimates for Galerkin Finite Element Methods with Nonlinear Functionals
von: Granzow, Brian N., et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Granzow, Brian N., et al.
Veröffentlicht: (2025)
A Class of Analytic Solutions for Verification and Convergence Analysis of Linear and Nonlinear Fluid-Structure Interaction Algorithms
von: Hessenthaler, Andreas, et al.
Veröffentlicht: (2019)
von: Hessenthaler, Andreas, et al.
Veröffentlicht: (2019)
Fast Converging Single Trace Quasi-local PMCHWT Equation for the Modelling of Composite Systems
von: Cools, Kristof
Veröffentlicht: (2025)
von: Cools, Kristof
Veröffentlicht: (2025)
Convergence of the deep BSDE method for stochastic control problems formulated through the stochastic maximum principle
von: Huang, Zhipeng, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Huang, Zhipeng, et al.
Veröffentlicht: (2024)
A case study on different one-factor Cheyette models for short maturity caplet calibration
von: Polala, Arun Kumar, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Polala, Arun Kumar, et al.
Veröffentlicht: (2024)
A second order finite volume IMEX Runge-Kutta scheme for two dimensional PDEs in finance
von: López-Salas, J. G., et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: López-Salas, J. G., et al.
Veröffentlicht: (2024)
Convergence rate of nonlinear delayed neutral McKean-Vlasov SDEs driven by fractional Brownian motions
von: Wang, Shengrong, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Wang, Shengrong, et al.
Veröffentlicht: (2024)
A novel difference equation approach for the stability and robustness of compact schemes for variable coefficient PDEs
von: Goswami, Anindya, et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: Goswami, Anindya, et al.
Veröffentlicht: (2022)
Boundary treatment for high-order IMEX Runge-Kutta local discontinuous Galerkin schemes for multidimensional nonlinear parabolic PDEs
von: González-Tabernero, V., et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: González-Tabernero, V., et al.
Veröffentlicht: (2024)
Convergence analysis for minimum action methods coupled with a finite difference method
von: Hong, Jialin, et al.
Veröffentlicht: (2021)
von: Hong, Jialin, et al.
Veröffentlicht: (2021)
Strong Convergence Rates for Euler Schemes of Levy-Driven SDE using Dynamic Cutting
von: Platonov, Denis, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Platonov, Denis, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Convergence of a Deep BSDE solver with jumps
von: Gnoatto, Alessandro, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Gnoatto, Alessandro, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Numerical methods for solving PIDEs arising in swing option pricing under a two-factor mean-reverting model with jumps
von: Regragui, Mustapha, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Regragui, Mustapha, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Numerical valuation of European options under two-asset infinite-activity exponential Lévy models
von: Moda, Massimiliano, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Moda, Massimiliano, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Numerical analysis of a particle system for the calibrated Heston-type local stochastic volatility model
von: Reisinger, Christoph, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Reisinger, Christoph, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Deep Joint Learning valuation of Bermudan Swaptions
von: Casanova, Francisco Gómez, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Casanova, Francisco Gómez, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Convergence rate of Euler-Maruyama scheme for McKean-Vlasov SDEs with density-dependent drift
von: Le, Anh-Dung
Veröffentlicht: (2024)
von: Le, Anh-Dung
Veröffentlicht: (2024)
Numerical Approximations and Convergence Analysis of Piecewise Diffusion Markov Processes, with Application to Glioma Cell Migration
von: Buckwar, Evelyn, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Buckwar, Evelyn, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Weak Convergence of Finite Element Approximations of Stochastic Linear Schrödinger equation driven by additive Wiener noise
von: Prasad, Mangala
Veröffentlicht: (2025)
von: Prasad, Mangala
Veröffentlicht: (2025)
Gaussian Measures Conditioned on Nonlinear Observations: Consistency, MAP Estimators, and Simulation
von: Chen, Yifan, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Chen, Yifan, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Conditional Expectation expression in mean-field SDEs and its applications
von: Sojudi, Samaneh, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Sojudi, Samaneh, et al.
Veröffentlicht: (2026)
A note on the relationship between PDE-based precision operators and Matérn covariances
von: Villa, Umberto, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Villa, Umberto, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Ähnliche Einträge
-
Convergence of the Markovian iteration for coupled FBSDEs via a differentiation approach
von: Huang, Zhipeng, et al.
Veröffentlicht: (2025) -
The Fourier Cosine Method for Discrete Probability Distributions
von: Shen, Xiaoyu, et al.
Veröffentlicht: (2024) -
Quantization of Probability Distributions via Divide-and-Conquer: Convergence and Error Propagation under Distributional Arithmetic Operations
von: Bilgin, Bilgesu Arif, et al.
Veröffentlicht: (2025) -
Neural variance reduction for stochastic differential equations
von: Hinds, P. D., et al.
Veröffentlicht: (2022) -
Deep learning of transition probability densities for stochastic asset models with applications in option pricing
von: Su, Haozhe, et al.
Veröffentlicht: (2021)