Stochastic PDEs driven by G-Brownian motion and the associated Backward Doubly Stochastic Differential Equations
Fuente:
arXiv
Salvato in:
| Autori principali: | Denis, Laurent, Zhang, Jing |
|---|---|
| Natura: | Preprint |
| Pubblicazione: |
2025
|
| Soggetti: | |
| Accesso online: | |
| Tags: |
Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi
Backward Stochastic Volterra integral equations driven by G-Brownian motion
di: Zhao, Bingru, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Zhao, Bingru, et al.
Pubblicazione: (2025)
Mean Reflected Backward Stochastic Differential Equations Driven by G-Brownian Motion with Double Constraints
di: He, Wei, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: He, Wei, et al.
Pubblicazione: (2024)
Conditional Expectation Backward Stochastic Differential Equations and Related Backward Stochastic Differential Equations with Conditional Reflection
di: Li, Hanwu
Pubblicazione: (2025)
di: Li, Hanwu
Pubblicazione: (2025)
Stochastic Volterra integral equations driven by $ G $-Brownian motion
di: Zhao, Bingru, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Zhao, Bingru, et al.
Pubblicazione: (2025)
Doubly Reflected Backward SDEs Driven by G-Brownian Motions and Fully Nonlinear PDEs with Double Obstacles
di: Li, Hanwu, et al.
Pubblicazione: (2020)
di: Li, Hanwu, et al.
Pubblicazione: (2020)
Backward Stochastic Differential Equations with Nonlinear Expectation Reflection
di: Li, Hanwu
Pubblicazione: (2025)
di: Li, Hanwu
Pubblicazione: (2025)
Infinite Anticipation Backward Stochastic Differential Equations
di: Cheng, Guanwei, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Cheng, Guanwei, et al.
Pubblicazione: (2025)
Stochastic control for Backward Stochastic Differential Equations with semi-Markov chain noises
di: Elliott, Robert J., et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Elliott, Robert J., et al.
Pubblicazione: (2025)
Conditional Reflected Backward Stochastic Differential Equations with Two Barriers
di: Li, Hanwu
Pubblicazione: (2026)
di: Li, Hanwu
Pubblicazione: (2026)
Reflected Stochastic Differential Equations Driven by G-Brownian Motion with Nonlinear Constraints
di: Li, Hanwu
Pubblicazione: (2026)
di: Li, Hanwu
Pubblicazione: (2026)
Doubly Reflected Backward SDEs Driven by $G$-Brownian Motion with Quadratic Generator
di: Li, Hanwu, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Li, Hanwu, et al.
Pubblicazione: (2026)
Mean Field Backward Stochastic Differential Equations with Double Mean Reflections
di: Li, Hanwu, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Li, Hanwu, et al.
Pubblicazione: (2025)
Propagation of Chaos for Mean-field Mean Reflected Backward Stochastic Differential Equations
di: Li, Hanwu
Pubblicazione: (2026)
di: Li, Hanwu
Pubblicazione: (2026)
An averaging principle for nonlinear parabolic PDEs via reflected FBSDEs driven by G-Brownian motion
di: Hou, Mengyao
Pubblicazione: (2025)
di: Hou, Mengyao
Pubblicazione: (2025)
Stochastic Differential Equations Driven by G-Brownian Motion with Mean Reflections
di: Li, Hanwu, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Li, Hanwu, et al.
Pubblicazione: (2023)
Mean-Field Backward Stochastic Differential Equations with Nonlinear Resistance and Double Mean Reflections
di: Li, Hanwu, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Li, Hanwu, et al.
Pubblicazione: (2026)
Functional Stochastic Differential Equations with Positivity Constraints Driven by Fractional Brownian Motion
di: Monir, Chadad
Pubblicazione: (2024)
di: Monir, Chadad
Pubblicazione: (2024)
Backward Stochastic Differential Equations-guided Generative Model for Structural-to-functional Neuroimage Translator
di: Chen, Zengjing, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Chen, Zengjing, et al.
Pubblicazione: (2025)
Admitted symmetries of Backward Stochastic Differential Equations
di: Ouknine, Anas, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Ouknine, Anas, et al.
Pubblicazione: (2025)
Multidimensional Backward Stochastic Differential Equations with Rough Drifts
di: Liang, Jiahao, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Liang, Jiahao, et al.
Pubblicazione: (2023)
Stochastic equations with singular drift driven by fractional Brownian motion
di: Butkovsky, Oleg, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Butkovsky, Oleg, et al.
Pubblicazione: (2023)
Quadratic BSDEs with double constraints driven by G-Brownian motion
di: He, Wei, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: He, Wei, et al.
Pubblicazione: (2025)
Multi-dimensional Backward Stochastic Differential Equations of Diagonally Quadratic Generators with a Special Structure
di: Yang, Guang
Pubblicazione: (2023)
di: Yang, Guang
Pubblicazione: (2023)
Well-Posedness of Generalized Mean-Reflected McKean-Vlasov Backward Stochastic Differential Equations
di: Qian, Ruisen
Pubblicazione: (2026)
di: Qian, Ruisen
Pubblicazione: (2026)
Infinite Horizon Optimal Control of Forward-Backward Stochastic Volterra Equations with Delay
di: Djaber, Ibtissem, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Djaber, Ibtissem, et al.
Pubblicazione: (2026)
Explicit Solution of Infinite-Horizon Linear Backward Stochastic Volterra Integral Equations
di: Yakhlef, Samia, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Yakhlef, Samia, et al.
Pubblicazione: (2026)
A Class of Multi-dimensional Backward Stochastic Differential Equations with Singular Generators exhibiting Diagonally Quadratic Growth and Applications
di: Wang, Wenbo, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Wang, Wenbo, et al.
Pubblicazione: (2025)
Fractional Backward Stochastic Partial Differential Equations with Applications to Stochastic Optimal Control of Partially Observed Systems driven by Lévy Processes
di: Ye, Yuyang, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Ye, Yuyang, et al.
Pubblicazione: (2024)
Numerical approximations of McKean Anticipative Backward Stochastic Differential Equations arising in Initial Margin requirements
di: Agarwal, A., et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Agarwal, A., et al.
Pubblicazione: (2024)
Lipschitz continuity in the Hurst parameter of functionals of stochastic differential equations driven by a fractional Brownian motion
di: Richard, Alexandre, et al.
Pubblicazione: (2016)
di: Richard, Alexandre, et al.
Pubblicazione: (2016)
Multi-dimensional reflected BSDEs driven by $G$-Brownian motion with diagonal generators
di: Li, Hanwu, et al.
Pubblicazione: (2021)
di: Li, Hanwu, et al.
Pubblicazione: (2021)
Error Distribution for One-Dimensional Stochastic Differential Equation Driven By Fractional Brownian Motion
di: Ueda, Kento
Pubblicazione: (2023)
di: Ueda, Kento
Pubblicazione: (2023)
Symmetry Analysis of Semi-Linear Partial Differential Equations and Forward Backward Stochastic Differential Equations
di: Ouknine, Anas, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Ouknine, Anas, et al.
Pubblicazione: (2025)
Measuring Financial Resilience Using Backward Stochastic Differential Equations
di: Laeven, Roger J. A., et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Laeven, Roger J. A., et al.
Pubblicazione: (2025)
Infinite horizon quadratic backward stochastic differential equations driven by $G$-Brownian motion
di: Lin, Yiqing, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Lin, Yiqing, et al.
Pubblicazione: (2025)
Stochastic Passivity in Stochastic Differential Equations: A Port-Hamiltonian Perspective
di: Ackermann, Julia, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Ackermann, Julia, et al.
Pubblicazione: (2025)
Stochastic Differential Equations models for Least-Squares Stochastic Gradient Descent
di: Schertzer, Adrien, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Schertzer, Adrien, et al.
Pubblicazione: (2024)
Stochastic differential equations driven by fractional Brownian motion: dependence on the Hurst parameter
di: Kwossek, Anna P., et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Kwossek, Anna P., et al.
Pubblicazione: (2025)
Set-Valued Stochastic Differential Equations with Unbounded Coefficients
di: Almuzaini, Atiqah, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Almuzaini, Atiqah, et al.
Pubblicazione: (2024)
Wellposedness and averaging principle for conditional distribution dependent SDEs driven by standard Brownian motions and fractional Brownian motions
di: Tan, Li, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Tan, Li, et al.
Pubblicazione: (2025)
Documenti analoghi
-
Backward Stochastic Volterra integral equations driven by G-Brownian motion
di: Zhao, Bingru, et al.
Pubblicazione: (2025) -
Mean Reflected Backward Stochastic Differential Equations Driven by G-Brownian Motion with Double Constraints
di: He, Wei, et al.
Pubblicazione: (2024) -
Conditional Expectation Backward Stochastic Differential Equations and Related Backward Stochastic Differential Equations with Conditional Reflection
di: Li, Hanwu
Pubblicazione: (2025) -
Stochastic Volterra integral equations driven by $ G $-Brownian motion
di: Zhao, Bingru, et al.
Pubblicazione: (2025) -
Doubly Reflected Backward SDEs Driven by G-Brownian Motions and Fully Nonlinear PDEs with Double Obstacles
di: Li, Hanwu, et al.
Pubblicazione: (2020)