Detrended cross-correlations and their random matrix limit: an example from the cryptocurrency market

Fuente: arXiv

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Dettagli Bibliografici
Autori principali:	Drożdż, Stanisław, Jarosz, Paweł, Kwapień, Jarosław, Skupień, Maria, Wątorek, Marcin
Natura:	Preprint
Pubblicazione:	2025
Soggetti:	Statistical Finance Computational Engineering, Finance, and Science Data Analysis, Statistics and Probability Applications
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Accesso online

https://arxiv.org/abs/2512.06473