VaR at Its Extremes: Impossibilities and Conditions for One-Sided Random Variables
Fuente:
arXiv
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | Mohammed, Nawaf |
|---|---|
| Format: | Preprint |
| Veröffentlicht: |
2025
|
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Ähnliche Einträge
To VaR, or Not to VaR, That is the Question
von: Olkhov, Victor
Veröffentlicht: (2021)
von: Olkhov, Victor
Veröffentlicht: (2021)
Tail Risk Alert Based on Conditional Autoregressive VaR by Regression Quantiles and Machine Learning Algorithms
von: Ke, Zong, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Ke, Zong, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Optimal investment under partial information and robust VaR-type constraint
von: Bäuerle, Nicole, et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: Bäuerle, Nicole, et al.
Veröffentlicht: (2022)
Taming Tail Risk in Financial Markets: Conformal Risk Control for Nonstationary Portfolio VaR
von: Schmitt, Marc
Veröffentlicht: (2026)
von: Schmitt, Marc
Veröffentlicht: (2026)
Further Developments on Stochastic Dominance for Convex Combinations of Infinite-Mean Random Variables
von: Zeng, Keyi, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Zeng, Keyi, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Real-time VaR Calculations for Crypto Derivatives in kdb+/q
von: Chen, Yutong, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Chen, Yutong, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Marking-Aware Sequential VaR Recalibration for Standardized Option Books
von: Zhong, Tenghan, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Zhong, Tenghan, et al.
Veröffentlicht: (2026)
A Note on Subadditivity of Value at Risks (VaRs): A New Connection to Comonotonicity
von: Imamura, Yuri, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Imamura, Yuri, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Tail Structure and the Ordering of the Standard Deviation and Gini Mean Difference
von: Mohammed, Nawaf
Veröffentlicht: (2026)
von: Mohammed, Nawaf
Veröffentlicht: (2026)
Coherent Risk Measure on $L^0$: NA Condition, Pricing and Dual Representation
von: Lepinette, Emmanuel, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Lepinette, Emmanuel, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Joint Exclusivity
von: Mohammed, Nawaf
Veröffentlicht: (2026)
von: Mohammed, Nawaf
Veröffentlicht: (2026)
Probability equivalent level for CoVaR and VaR in bivariate Student-\textit{t} copulas with application to foreign exchange risk monitoring
von: Flores-Silva, Daniela I., et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Flores-Silva, Daniela I., et al.
Veröffentlicht: (2025)
Bridging Econometrics and AI: VaR Estimation via Reinforcement Learning and GARCH Models
von: Pokou, Fredy, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Pokou, Fredy, et al.
Veröffentlicht: (2025)
The Limits of Lognormal: Assessing Cryptocurrency Volatility and VaR using Geometric Brownian Motion
von: Kaur, Ekleen
Veröffentlicht: (2026)
von: Kaur, Ekleen
Veröffentlicht: (2026)
A New Application of Hoeffding's Inequality Can Give Traders Early Warning of Financial Regime Change
von: Egger, Daniel, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Egger, Daniel, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Disability insurance with collective health claims: A mean-field approach
von: Furrer, Christian, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Furrer, Christian, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Higher moments under dependence uncertainty with applications in insurance
von: Bernard, Carole, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Bernard, Carole, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Stochastic dominance for linear combinations of infinite-mean risks
von: Chen, Yuyu, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Chen, Yuyu, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Eliciting reference measures of law-invariant functionals
von: Liebrich, Felix-Benedikt, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Liebrich, Felix-Benedikt, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Merton model and Poisson process with Log Normal intensity function
von: Hisakado, Masato, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Hisakado, Masato, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Multivariate Self-Exciting Processes with Dependencies
von: Hillairet, Caroline, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Hillairet, Caroline, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Mean-field approximations in insurance
von: Hornung, Philipp C.
Veröffentlicht: (2025)
von: Hornung, Philipp C.
Veröffentlicht: (2025)
A note on Refracted Skew Brownian Motion with an application
von: Ahmadi, Zaniar, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Ahmadi, Zaniar, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Some remarks on the effect of risk sharing and diversification for infinite mean risks
von: Müller, Alfred
Veröffentlicht: (2024)
von: Müller, Alfred
Veröffentlicht: (2024)
Cash non-additive risk measures: horizon risk and generalized entropy
von: Di Nunno, Giulia, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Di Nunno, Giulia, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Asymptotics of Systemic Risk in a Renewal Model with Multiple Business Lines and Heterogeneous Claims
von: Geng, Bingzhen, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Geng, Bingzhen, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Canonical insurance models: stochastic equations and comparison theorems
von: Christiansen, Marcus C., et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Christiansen, Marcus C., et al.
Veröffentlicht: (2024)
A property of log-concave and weakly-symmetric distributions for two step approximations of random variables
von: Nistor, Mihaela-Adriana, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Nistor, Mihaela-Adriana, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Optimal Support for Distressed Subsidiaries -- a Systemic Risk Perspective
von: Bichuch, Maxim, et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: Bichuch, Maxim, et al.
Veröffentlicht: (2022)
Deep Generative Modeling for Financial Time Series with Application in VaR: A Comparative Review
von: Ericson, Lars, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Ericson, Lars, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Mirror Descent Algorithms for Risk Budgeting Portfolios
von: Iglesias, Martin Arnaiz, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Iglesias, Martin Arnaiz, et al.
Veröffentlicht: (2024)
An Analytic Solution for Asset Allocation with a Multivariate Laplace Distribution
von: Giller, Graham L.
Veröffentlicht: (2024)
von: Giller, Graham L.
Veröffentlicht: (2024)
Second order asymptotics for discounted aggregate claims of continuous-time renewal risk models with constant interest force
von: Genga, Bingzhen, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Genga, Bingzhen, et al.
Veröffentlicht: (2025)
On Joint Marginal Expected Shortfall and Associated Contribution Risk Measures
von: Pu, Tong, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Pu, Tong, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Subsidising Inclusive Insurance to Reduce Poverty
von: Flores-Contró, José Miguel, et al.
Veröffentlicht: (2021)
von: Flores-Contró, José Miguel, et al.
Veröffentlicht: (2021)
A multistate approach to disability insurance reserving with information delays
von: Sandqvist, Oliver Lunding
Veröffentlicht: (2023)
von: Sandqvist, Oliver Lunding
Veröffentlicht: (2023)
Best- and worst-case Scenarios for GlueVaR distortion risk measure with Incomplete information
von: Zhao, Mengshuo, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Zhao, Mengshuo, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Efficient Nested Estimation of CoVaR: A Decoupled Approach
von: Lin, Nifei, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Lin, Nifei, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Extreme Value Analysis for Finite, Multivariate and Correlated Systems with Finance as an Example
von: Köhler, Benjamin, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Köhler, Benjamin, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Efficiency versus Robustness under Tail Misspecification: Importance Sampling and Moment-Based VaR Bracketing
von: Aditri
Veröffentlicht: (2026)
von: Aditri
Veröffentlicht: (2026)
Ähnliche Einträge
-
To VaR, or Not to VaR, That is the Question
von: Olkhov, Victor
Veröffentlicht: (2021) -
Tail Risk Alert Based on Conditional Autoregressive VaR by Regression Quantiles and Machine Learning Algorithms
von: Ke, Zong, et al.
Veröffentlicht: (2024) -
Optimal investment under partial information and robust VaR-type constraint
von: Bäuerle, Nicole, et al.
Veröffentlicht: (2022) -
Taming Tail Risk in Financial Markets: Conformal Risk Control for Nonstationary Portfolio VaR
von: Schmitt, Marc
Veröffentlicht: (2026) -
Further Developments on Stochastic Dominance for Convex Combinations of Infinite-Mean Random Variables
von: Zeng, Keyi, et al.
Veröffentlicht: (2025)