Transfer Learning (Il)liquidity
Fuente:
arXiv
Salvato in:
| Autori principali: | Conti, Andrea, Morelli, Giacomo |
|---|---|
| Natura: | Preprint |
| Pubblicazione: |
2025
|
| Soggetti: | |
| Accesso online: | |
| Tags: |
Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi
Transfer Learning Across Fixed-Income Product Classes
di: Camenzind, Nicolas, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Camenzind, Nicolas, et al.
Pubblicazione: (2025)
Price-mediated contagion with endogenous market liquidity
di: Cao, Zhiyu, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Cao, Zhiyu, et al.
Pubblicazione: (2023)
Reinforcement Learning in Non-Markov Market-Making
di: Lalor, Luca, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Lalor, Luca, et al.
Pubblicazione: (2024)
Machine Learning Methods for Pricing Financial Derivatives
di: Fan, Lei, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Fan, Lei, et al.
Pubblicazione: (2024)
Optimal stopping and divestment timing under scenario ambiguity and learning
di: Mazzon, Andrea, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Mazzon, Andrea, et al.
Pubblicazione: (2024)
Deep Penalty Methods: A Class of Deep Learning Algorithms for Solving High Dimensional Optimal Stopping Problems
di: Peng, Yunfei, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Peng, Yunfei, et al.
Pubblicazione: (2024)
Option Pricing with a Compound CARMA(p,q)-Hawkes
di: Mercuri, Lorenzo, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Mercuri, Lorenzo, et al.
Pubblicazione: (2024)
Statistical Learning of Value‐at‐Risk and Expected Shortfall
di: David Barrera, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: David Barrera, et al.
Pubblicazione: (2025)
Reinforcement Learning for Jump‐Diffusions, With Financial Applications
di: Xuefeng Gao, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Xuefeng Gao, et al.
Pubblicazione: (2026)
The Exploratory Multi-Asset Mean-Variance Portfolio Selection using Reinforcement Learning
di: Li, Yu, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Li, Yu, et al.
Pubblicazione: (2025)
Mathematics of Differential Machine Learning in Derivative Pricing and Hedging
di: Gomes, Pedro Duarte
Pubblicazione: (2024)
di: Gomes, Pedro Duarte
Pubblicazione: (2024)
Model-Free Deep Hedging with Transaction Costs and Light Data Requirements
di: Brugière, Pierre, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Brugière, Pierre, et al.
Pubblicazione: (2025)
Event-Based Limit Order Book Simulation under a Neural Hawkes Process: Application in Market-Making
di: Lalor, Luca, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Lalor, Luca, et al.
Pubblicazione: (2025)
Marketron games: Self-propelling stocks vs dumb money and metastable dynamics of the Good, Bad and Ugly markets
di: Halperin, I., et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Halperin, I., et al.
Pubblicazione: (2025)
Time-Varying Factor-Augmented Models for Volatility Forecasting
di: Zhang, Duo, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Zhang, Duo, et al.
Pubblicazione: (2025)
Proactive Market Making and Liquidity Analysis for Everlasting Options in DeFi Ecosystems
di: Mohanty, Hardhik, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Mohanty, Hardhik, et al.
Pubblicazione: (2025)
Forecasting implied volatility surface with generative diffusion models
di: Jin, Chen, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Jin, Chen, et al.
Pubblicazione: (2025)
Market-implied time to transition to a low-carbon economy: a stochastic modelling and inference framework
di: Mercuri, Lorenzo, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Mercuri, Lorenzo, et al.
Pubblicazione: (2026)
Simulation of square-root processes made simple: applications to the Heston model
di: Jaber, Eduardo Abi
Pubblicazione: (2024)
di: Jaber, Eduardo Abi
Pubblicazione: (2024)
On the Hull-White model with volatility smile for Valuation Adjustments
di: van der Zwaard, T., et al.
Pubblicazione: (2024)
di: van der Zwaard, T., et al.
Pubblicazione: (2024)
Watanabe's expansion: A Solution for the convexity conundrum
di: García-Lorite, David, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: García-Lorite, David, et al.
Pubblicazione: (2024)
Implied and Realized Volatility: A Study of Distributions and the Distribution of Difference
di: Moghaddam, M. Dashti, et al.
Pubblicazione: (2019)
di: Moghaddam, M. Dashti, et al.
Pubblicazione: (2019)
Basket Options with Volatility Skew: Calibrating a Local Volatility Model by Sample Rearrangement
di: Zaugg, Nicola F., et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Zaugg, Nicola F., et al.
Pubblicazione: (2024)
Computing the SSR
di: Friz, Peter K., et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Friz, Peter K., et al.
Pubblicazione: (2024)
Reference-dependent asset pricing with a stochastic consumption-dividend ratio
di: Aquino, Luca De Gennaro, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Aquino, Luca De Gennaro, et al.
Pubblicazione: (2024)
Market information of the fractional stochastic regularity model
di: Angelini, Daniele, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Angelini, Daniele, et al.
Pubblicazione: (2024)
Joint SPX-VIX calibration with Gaussian polynomial volatility models: deep pricing with quantization hints
di: Jaber, Eduardo Abi, et al.
Pubblicazione: (2022)
di: Jaber, Eduardo Abi, et al.
Pubblicazione: (2022)
Reconciling rough volatility with jumps
di: Jaber, Eduardo Abi, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Jaber, Eduardo Abi, et al.
Pubblicazione: (2023)
Swing contract pricing: with and without Neural Networks
di: Lemaire, Vincent, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Lemaire, Vincent, et al.
Pubblicazione: (2023)
Boundary conditions at infinity for Black-Scholes equations
di: Tsuzuki, Yukihiro
Pubblicazione: (2024)
di: Tsuzuki, Yukihiro
Pubblicazione: (2024)
From Volatility to Variance: A Skew-Enhanced SABR Model and Its Empirical Study in the Chinese Financial Options Market
di: Zhang, Wenxuan, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Zhang, Wenxuan, et al.
Pubblicazione: (2026)
SANOS Smooth strictly Arbitrage-free Non-parametric Option Surfaces
di: Buehler, Hans, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Buehler, Hans, et al.
Pubblicazione: (2026)
SPX-VIX Risk Computations Via Perturbed Optimal Transport
di: Che, Charlie, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Che, Charlie, et al.
Pubblicazione: (2026)
Three-Currency HJM for Brazilian Credit Markets
di: Coelho, Raphael
Pubblicazione: (2026)
di: Coelho, Raphael
Pubblicazione: (2026)
Distributions of Historic Market Data -- Relaxation and Correlations
di: Moghaddam, M. Dashti, et al.
Pubblicazione: (2019)
di: Moghaddam, M. Dashti, et al.
Pubblicazione: (2019)
Combined Mutiplicative-Heston Model for Stochastic Volatility
di: Moghaddam, M. Dashti, et al.
Pubblicazione: (2018)
di: Moghaddam, M. Dashti, et al.
Pubblicazione: (2018)
Ultra-short-term volatility surfaces
di: Bandi, Federico M., et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Bandi, Federico M., et al.
Pubblicazione: (2026)
An empirical study of market risk factors for Bitcoin
di: Singh, Shubham
Pubblicazione: (2024)
di: Singh, Shubham
Pubblicazione: (2024)
Forecasting Volatility with Machine Learning and Rough Volatility: Example from the Crypto-Winter
di: Tang, Siu Hin, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Tang, Siu Hin, et al.
Pubblicazione: (2023)
Efficient Importance Sampling under Heston Model: Short Maturity and Deep Out-of-the-Money Options
di: Tu, Yun-Feng, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Tu, Yun-Feng, et al.
Pubblicazione: (2025)
Documenti analoghi
-
Transfer Learning Across Fixed-Income Product Classes
di: Camenzind, Nicolas, et al.
Pubblicazione: (2025) -
Price-mediated contagion with endogenous market liquidity
di: Cao, Zhiyu, et al.
Pubblicazione: (2023) -
Reinforcement Learning in Non-Markov Market-Making
di: Lalor, Luca, et al.
Pubblicazione: (2024) -
Machine Learning Methods for Pricing Financial Derivatives
di: Fan, Lei, et al.
Pubblicazione: (2024) -
Optimal stopping and divestment timing under scenario ambiguity and learning
di: Mazzon, Andrea, et al.
Pubblicazione: (2024)